港股通科技ETF博时 : 博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:港股通科技ETF博时 : 博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 博时恒生港股通科技主题交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：财通证券股份有限公司 【重要提示】 1、博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金根据2026年2月27日中国证券监督管理委员会《关于准予博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2026]359号）准予注册，进行募集。 2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金标的指数为恒生港股通科技主题指数（指数代码：HSSCITI）。编制方案如下：（1）指数样本 合资格在互联互通下交易的恒生综合指数成份股。 （2）选样方法 1）选择行业：资讯科技业、电子零件、互动媒体及服务、线上零售商、支付服务；2）根据最近六个月日均总市值由大至小排名（「6个月日均市值排名」）；6个月日均市值排名最高的30只证券会被选为成份股。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：https://www.hsi.com.hk/eng。 4、证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生港股通科技主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。此外，本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。 因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以1元初始面值开展基金募集或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 本基金可投资股指期货、国债期货。股指期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 流动性风险、价格风险、操作风险等。 本基金投资于境内外证券市场，基金净值会因为境内外证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括管理风险与操作风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等，详见下文“风险揭示”章节。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 5、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 6、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见下文“风险揭示”章节。 7、投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 8、本基金按照基金份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额初始面值。 9、基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得会高于或低于投资人先前所支付的金额。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 10、投资人应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务，申购、赎回代理券商名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 目 录 第一部分 绪言...................................................1-1第二部分 释义...................................................2-1第三部分 基金管理人.............................................3-1第四部分 基金托管人.............................................4-1第五部分 相关服务机构...........................................5-1第六部分 基金份额的发售.........................................6-1第七部分 基金合同的生效.........................................7-1第八部分 基金的份额折算与变更登记...............................8-1第九部分 基金份额的上市交易.....................................9-1第十部分 基金份额的申购与赎回..................................10-1第十一部分 基金的投资..........................................11-1第十二部分 基金的财产..........................................12-1第十三部分 基金资产的估值......................................13-1第十四部分 基金的收益与分配....................................14-1第十五部分 基金的费用与税收....................................15-1第十六部分 基金的会计与审计....................................16-1第十七部分 基金的信息披露......................................17-1第十八部分 风险揭示............................................18-1第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................19-1第二十部分 基金合同的内容摘要..................................20-1第二十一部分 基金托管协议的内容摘要............................21-1第二十二部分 对基金份额持有人的服务............................22-1第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式..........................23-1第二十四部分 备查文件..........................................24-1第一部分 绪言 《博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：1. 基金或本基金：指博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金2. 基金管理人：指博时基金管理有限公司 3. 基金托管人：指财通证券股份有限公司 4. 基金合同：指《博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5. 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6. 招募说明书或本招募说明书：指《博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7. 基金产品资料概要：指《博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8. 基金份额发售公告：指《博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9. 上市交易公告书：指《博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等11.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订12.《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14.《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日订 16.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订17.业务规则：指深圳证券交易所、登记机构等相关机构发布的其他相关规则及其不时做出的修订 18.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人21.机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织22.合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 23.投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人25.发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 26.申购、赎回代理券商：指基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 27.直销机构：指博时基金管理有限公司 28.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购、赎回代理券商（即代办证券公司） 29.销售机构：指直销机构与代销机构 30.登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 31.登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 32.深圳证券账户：指深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或深圳证券交易所基金账户 33.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期34.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 36.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日39.T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 40.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的港股通、深圳证券交易所同时正常开放交易的工作日 41.开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42.认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 43.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为 44.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将本基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 45.申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件46.申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代、现金差额和/或其他对价 47.赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额和/或其他对价 48.组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 49.标的指数：指恒生港股通科技主题指数及其未来可能发生的变更 50.完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 51.现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 52.现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 53.现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算54.最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 55.基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在相关证券交易所交易时间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计算并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV 56.预估现金差额：指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金差额的预估值57.元：指人民币元 58.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59.基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记的行为 60.收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 61.基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一交易日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算） 62.标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一交易日标的指数收盘价之比减去1乘以100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算） 63.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 64.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 67.规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 68.交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF” 69.联接基金：指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的本基金（即目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，获得与指数收益相似的回报，采用开放式运作方式的基金 70.内地与香港股票市场交易互联互通机制：指内地证券交易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票 71.港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易所或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 72.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 73.转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 74.中国法律：指中华人民共和国法律，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区法律和台湾地区的有关规定 75.不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层 办公地址： 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层 法定代表人：张东 成立时间： 1998年7月13日 注册资本： 2.5亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 杜松岭 联系电话： （0755）83169999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理股份有限公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；浙江省国际贸易集团有限公司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 张东先生，硕士，董事长。1989年至2024年先后在中国银行、招商银行从事零售金融、财富业务和财务会计等工作。2024年加入博时基金管理有限公司，2024年5月至2025年10月任公司总经理。自2024年7月5日起，任博时基金管理有限公司董事。2025年10月15日至2025年11月10日代为履行博时基金管理有限公司总经理职务。自2025年10月15日起，任博时基金管理有限公司董事长。自2026年2月12日起代为履行博时基金管理有限公司首席信息官职责。 李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总经理。武汉大学金融学专业在职博士，高级经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委员，德意志银行董事总经理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、战略客户部总经理兼机构客户部总经理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。 至中国证监会基金监管部三处任产品审核员），华夏银行总行基金托管部副处长、资产托管部处长，泰康资产管理有限责任公司营销总监、首席产品官、董事总经理、公司执行委员会成员，中邮人寿保险股份有限公司首席投资官。2017年7月至2025年9月在招商局仁和人寿保险股份有限公司工作，历任首席投资官（兼资产管理中心总经理）、副总经理、首席运营官（COO）（集团二级公司总经理级）（期间2019年5月至2025年5月兼任招商局仁和养老投资有限公司CEO）。2025年加入博时基金管理有限公司，自2025年11月11日起，任公司总经理。 郝宇先生，硕士。1989年7月至1993年3月在广东湛化企业集团公司工作，任财务部会计主任。1993年3月至1997年1月在珠海深达实业投资有限公司工作，任财务部经理。 1997年1月至2004年8月在深圳招商房地产有限公司工作，历任职工董事、工会主席、财务副总监。2004年8月至2005年10月在贵州省威宁彝族回族苗族自治县政府工作，任副县长。2005年10月至2011年12月在深圳市招商创业有限公司工作，历任副总经理、财务总监。2012年1月至2016年7月在招商局蛇口工业区控股股份有限公司工作，历任招标采购部总经理、产品管理中心副总经理。2016年7月至2018年2月在招商局集团工作，任财务部部长助理。2018年2月至2025年11月，在深圳市招商平安资产管理有限责任公司工作，历任党委委员、财务总监、纪委书记。2025年11月至今，任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。 郭智君先生，高级经济师。1993年7月至2000年2月历任中国农业银行内蒙古分行会计、信贷员、人事教育处科员、副主任科员。2000年2月至2008年5月历任中国长城资产管理公司呼和浩特办事处副处长、处长。2008年5月至2013年1月历任中国长城资产管理公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理。2013年1月至2022年2月历任中国长城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理、党委书记。2022年2月至今历任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部总经理级干部、总经理。 方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务。2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公司股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛业股权投资基金公司执行董事（法人代表）、上海永泰房地产开发公司总经理等职，负责公司整体运营。2018年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021年卸任。自2022年8月起，任博时基金管理有限公司董事。 邹月娴女士，香港大学博士，新加坡归国学者。现任北京大学教授/博士生导师，北京大学深圳研究生院党委副书记，鹏城实验室兼职教授，中国计算机学会语音对话与听觉专委会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会委员，深圳市人工智能学会常务副理事长兼秘书长；荣获深圳市地方级高层次专业人才、深圳市三八红旗手等称号；曾获中国电子工业部科技进步三等奖，深圳市科学技术奖技术开发一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会议发表高水平论文300多篇，入选全球前2%顶尖科学家榜单。 陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可持续技术基金会会计及金融学教授。历任香港理工大学商学院副院长、会计及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商学院客座研究教授。香港理工大学终身教授。 张博辉先生，2008年8月参加工作，新加坡南洋理工大学金融学专业毕业，博士研究生学历，博士学位。2008年至2018年在澳大利亚新南威尔士大学工作，历任金融系讲师、副教授、国际金融中心副主任、教授。2017年至今在香港中文大学（深圳）工作，历任深圳高等金融研究院副院长、经管学院执行副院长，现任经管学院执行院长、校长讲座教授、深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。 方芳女士，上海财经大学国民经济学专业博士、加拿大不列颠哥伦比亚大学访问学者。 1985年7月至今，就职于上海财经大学。历任上海财经大学公共经济与管理学院副院长、上海财经大学公共经济与管理学院党委书记。2023年2月至今，任上海财经大学财税投资学院投资发展研究院院长、金融硕士（首席投资官）教育项目中心主任。同时，任世界华人不动产学会副秘书长、中国基本建设优化研究会理事、上海市投资学会会员等社会职务。 贺春临女士，现任博时基金管理有限公司工会主席，中共党员。先后在武汉大学获法学学士学位、法学硕士学位及经济学博士学位。2003年6月至2013年10月在招商银行总行工作，历任银行业务研究员、企业文化中心经理、办公室高级经理、品牌管理室主管。2013年10月至今在博时基金管理有限公司工作，历任总裁办公室副总经理、战略发展中心总经理、董事会办公室副总经理、董事会办公室总经理兼党委宣传部部长、战略发展部首席战略官兼党委宣传部部长、党委宣传部部长、工会主席等。 2、高级管理人员 张东先生，简历同上。 陈宇先生，简历同上。 吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996年至2023年先后在中国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023年加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，兼任博时资本管理有限公司董事长和博时财富基金销售有限公司董事。 吴曼女士，硕士，督察长。2003年至2024年先后在中国证券监督管理委员会深圳监管局历任副主任科员、主任科员、副处长等职务，北京市君合（深圳）律师事务所任合伙人，招商证券股份有限公司任法律合规部总经理，其中2021年1月至2022年6月兼任招商证券资产管理有限公司合规总监。2024年加入博时基金管理有限公司，现任公司督察长。 3、本基金基金经理 李庆阳先生，硕士。2010年从华南理工大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司，历任高级程序员、高级系统运维经理。2016年调任博时资本，任投资经理。2018年再次加入博时基金管理有限公司。现任博时创业板指数证券投资基金(2024年2月2日—至今)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年2月2日—至今)、博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(2024年2月8日—至今)、博时中证传媒指数型发起式证券投资基金(2024年3月5日—至今)、博时国证消费电子主题指数型发起式证券投资基金(2024年4月23日—至今)、博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金(2024年5月7日—至今)、博时中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金(2024年5月21日—至今)、博时中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金(2024年6月4日—至今)、博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金(2024年8月8日—至今)、博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金(2024年12月31日—至今)、博时上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年1月21日—至今)、博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年3月11日—至今)、博时中证卫星产业指数型证券投资基金(2025年11月17日—至今)、博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年11月18日—至今)的基金经理。 4、投资决策委员会成员 公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总经理于善辉先生。 公司首席资产配置官黄健斌先生。 首席基金经理过钧先生。 首席投资官兼权益投研一体化总监、境外投资部总经理曾鹏先生。 董事总经理兼权益投资三部总经理、权益投资三部投资总监蔡滨先生。 行业研究部总经理魏立先生。 宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。 指数与量化投资部总经理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。 5、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，法律、法规另有规定的以及审计需要的除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法定最低期限； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 （2）独立性原则 公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。 （3）相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （2）风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 （3）督察长 独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议。 （4）监察法律部 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 （5）风险管理部 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 （6）业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度 公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 （7）提供足够的培训 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：财通证券股份有限公司 住所：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人：章启诚 电话：0571-86966937 传真：0571-87830199 联系人：马坚岗 成立时间：2003年06月11日 组织形式：其他股份有限公司(上市) 注册资本：人民币46.44亿元 存续期间：长期 批准设立机关和批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕968号《关于核准财通证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》 基金托管资格批文及文号：《关于核准财通证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕2829号） 经营范围：许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2、主要人员情况 财通证券资产托管部主要人员均具备多年证券、基金、银行等金融机构从业经验，从业经验丰富，具备基金从业资格，熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、会计、统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。 二、发展概况及财务状况 财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）是一家总部在杭州的特色型综合型证券控股集团。公司前身为创立于1993年的浙江财政证券公司，2017年10月在上交所挂牌上市（股票代码：601108），为浙江唯一省直属券商。 30余年创业发展，公司始终坚持合规稳健、守正创新，抓住管理体制调整和行业创新发展的机遇，从一家区域性的经纪类券商发展成为全牌照、特色化、集团化、国际化发展的上市券商，构建了跨证券、期货、基金、资管、股权投资以及境外金融等业务的全链条、综合化的服务体系，市场竞争力和综合实力快速提升，连续7年获在浙金融机构支持浙江经济社会发展一等奖。 目前，集团有在岗员工6000余人，分支机构210余家，实现业务全国布局，浙江100%全域覆盖。设立北京、上海、深圳、重庆、海南五大业务总部，境外服务延伸至香港、新加坡。旗下设财通证券资产管理有限公司、浙江财通资本投资有限公司、财通创新投资有限公司、财通证券（香港）有限公司、永安期货股份有限公司和财通基金管理有限公司6家控（参）股子公司，在各自领域均形成了相应特色和细分优势。截至2025年3月底，公司合并报表总资产1389.22亿元，归属于母公司净资产约366.27亿元。 公司践行以投资者为本的理念，牢记金融服务实体经济的根本宗旨，坚决扛起省属国企的责任担当，紧紧围绕新时期创新发展战略体系，强力推动“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱，聚力建设“四型财通”，做“浙商浙企自己家的券商”，强力助推“以客户为中心”重塑客户运营体系重大改革，打造一流现代投资银行，为企业高质量发展、产业转型升级、投资者财富保值增值贡献更大的金融力量。 三、托管业务部的部门设置及员工情况 财通证券下设资产托管部，负责公司资产托管业务的统一管理和运营，内设市场团队、托管业务团队和业务支持团队，所有员工拥有大学本科以上学历并具有基金从业资格；各团队负责人和业务骨干均具有多年从业经验，专业涵盖金融、财务、IT、审计等多个领域。 四、证券投资基金托管业务经营情况 财通证券于2020年10月30日取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。财通证券全面贯彻“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，秉持“稳健经营、协同创新、唯实惟先、善作善成”的经营宗旨，严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。 财通证券与各大金融机构广泛合作，托管产品包括公募基金、资管计划、私募证券投资基金等各类金融产品。 五、基金托管人内部风险控制制度说明 财通证券秉持“敬畏规则，守正持度，专业规范”的合规文化理念，根据有关法律法规和监管部门的规定，制定了完善的基金托管业务内部控制制度，具体包括《资产托管业务管理办法》、《资产托管业务管理实施细则》、《资产托管业务资产保管操作规程》、《资产托管业务清算交收操作规程》、《资产托管业务估值与会计核算操作规程》、《资产托管业务投资监督操作规程》、《资产托管业务信息披露与报告操作规程》、《资产托管业务基金份额持有人大会操作规程》、《资产托管业务系统数据备份操作规程》、《资产托管业务信息系统管理细则》、《资产托管业务内部控制管理细则》、《资产托管业务风险管理细则》、《资产托管业务稽核检查操作规程》、《资产托管业务保密管理细则》、《资产托管业务档案管理细则》、《资产托管业务应急管理细则》、《资产托管业务从业人员管理细则》、《资产托管业务印章管理细则》、《资产托管业务风险准备金管理细则》、《资产托管业务债券质押式回购交易结算业务管理细则》等，涵盖了基金托管业务的管理规范、资产保管、清算交割、估值核算、投资监督、信息披露、业务系统管理、内部控制、风险管理、稽核监控、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理、风险准备金管理等全部业务环节。 六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资对象、投资比例、投资禁止行为、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据及管理人参与银行间市场交易、基金投资银行存款和流通受限证券等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人的投资运作违反法律法规、基金合同和托管协议的规定，及时以电话提醒、邮件提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。 如基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，及时以书面或以双方认可的其他方式通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 如基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项，及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人按规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人将报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 名称：博时基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层 办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 电话：010-65187055 传真：010-65187032 联系人：韩明亮 全国统一客服热线：95105568（免长途费） 2、网下现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 3、网上现金发售代理机构 详见基金份额发售公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：0755-25946013 传真：0755-25987122 联系人：严峰 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系人：陆奇 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：陆奇、程杨 四、会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真电话：（010）85188298 经办注册会计师：楼坚、王海彦、朱燕 联系人：朱燕 本基金的年度财务报表及其他事项的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26执行事务合伙人：刘维、肖厚发 联系电话：010-66001391 传真：010-66001392 联系人：吴琳杰 经办注册会计师：薛竞、吴琳杰 第六部分 基金份额的发售 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2026年2月27日经中国证监会证监许可[2026]359号文准予募集注册。 一、基金名称 博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金 二、基金类型 股票型指数基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金存续期限 不定期 五、发售时间与发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 六、发售方式与发售场所 投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式认购本基金： 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构通过深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购； 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告以及基金管理人网站。 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。 若证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对发售方式、发售场所有所调整的，本基金将进行相应调整。 七、募集规模上限 本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后基金的资产规模不受上述八、基金份额发售面值、认购价格 本基金以人民币计价发售，每份基金份额的发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。 九、投资人对基金份额的认购 1、认购时间安排 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。本基金募集安排请见基金管理人发布的发售公告及相关公告。 2、认购开户 投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户（以下统称“深圳证券账户”）。 已有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳证券交易所A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 如投资人需新开立证券账户，则应注意： ①如投资者需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。投资人如需参与基金份额的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户。 ②已购买过由博时基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的博时基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 十、认购费用 本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由认购基金份额的投资人承担，认购费用不列入基金财产。认购费率如下表所示： 图表1：认购费率
十一、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 十二、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购金额、认购佣金的计算： 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋佣金比率) （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）利息折算的份额=利息/认购价格 总认购份额=认购份额+利息折算的份额 认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。利息折算的基金份额采用截尾法保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购10,000份本基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.30%，该笔认购金额产生利息10元，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下： 认购佣金＝1.00×10,000×0.30%＝30.00元 认购金额＝1.00×10,000×(1+0.30%)＝10,030.00元 利息折算的份额=10/1.00=10份 总认购份额=10,000+10=10,010份 即投资人需准备10,030.00元资金，方可认购到10,000份本基金基金份额。假设该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得到10,010份本基金份额。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。 5、清算交收：投资者提交的认购委托，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方式查询认购确认情况。 十三、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购金额的计算： （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，不收取认购费用。认购以基金份额申请，认购金额的计算公式为： 认购金额＝认购份额×认购价格 利息折算的份额＝利息/认购价格 总认购份额=认购份额+利息折算的份额 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。 例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购100,000份本基金，假设利息为10元，则投资人需准备的认购金额计算如下： 认购金额＝100,000×1.00＝100,000元 利息折算的份额=10/1.00=10份 投资人实际可得份额=100,000+10=100,010份 即，投资人通过基金管理人以网下现金认购需准备100,000元资金方可认购到100,000份本基金基金份额，假设利息10元，则其最终实际所得的基金份额为100,010份。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，根据登记机构相关规定进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方式查询认购确认情况。 十四、募集资金利息的处理方式 网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 十五、募集资金与费用 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 十六、发行联接基金或增设新的份额类别等相关业务 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，经与基金托管人协商一致并履行相关程序后，为本基金募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金，或增设新的基金份额类别，或开通场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交易规则等，无需召开基金份额持有人大会审议。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金的份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响），无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后，具备以下条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： （1）本基金场内募集金额不低于2亿元； （2）本基金场内份额持有人不少于1000人； （3）法律法规或深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形和处理方式 本基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形，按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。 若本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，经基金管理人和基金托管人协商一致，本基金将转型为非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会，具体处理方法见基金管理人相关公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并交由深圳证券交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 （1）基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量、最新成交价以及汇率公允价的乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）／最小申购赎回单位所对应的基金份额。 （2）汇率公允价包括指数公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人审慎决定的其他公允价格等。 （3）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 （4）基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。如深圳证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。 五、其他 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 相关法律法规、中国证监会、登记机构或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，经基金管理人履行适当程序后，本基金按照新规定执行，若由此需要对基金合同进行修订的，无需召开基金份额持有人大会。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当的程序后，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金份额的申购与赎回 在目前结算规则下，本基金采用现金申购、赎回的方式运作。未来在条件允许的情况下，基金管理人可以在场内开通现金申购、赎回以外的方式办理申购、赎回业务，或开通场外申购、赎回相关业务，相应的业务规则、申购赎回原则等相关事项届时将另行约定并公告。 一、申购和赎回场所 本基金投资人应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购、赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购、赎回代理券商并在基金管理人网站公示。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为港股通、深圳证券交易所同时正常开放交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金申购、赎回的币种为人民币；基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，增加其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告；3、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额和/或其他对价；4、申购、赎回申请提交后不得撤销； 5、申购、赎回应遵守业务规则及其他相关规定； 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购、赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的基金份额余额和现金，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资者申购、赎回申请由登记机构在T日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立或失败。 申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后可卖出和赎回，即T日申购的ETF份额且日间完成RTGS（实时逐笔全额结算）交收，T日可卖出与赎回，而T日申购的ETF份额且日终完成逐笔全额非担保交收，T+1日方可卖出和赎回；T日竞价买入的基金份额，T日可以赎回，T日可以卖出。 本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，在履行适当程序后，本基金管理人将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请的确认方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，而无需召开基金份额持有人大会审议。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用深圳证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定，其中本基金现金申购业务中的现金替代采用逐笔全额结算处理；现金赎回业务中的现金替代采用代收代付处理；现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。 投资者T日申购成功后，正常情况下，登记机构在T日为投资者办理基金份额与现金替代等的交收，在T+2日内办理现金差额的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。若发生特殊情况，基金管理人可以对清算交收日期进行相应调整。 投资者T日赎回成功后，正常情况下，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的交收，在T+2日内办理现金差额的清算交收，并将清算结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起7个开放日内划往基金份额持有人账户。若发生特殊情况，基金管理人可以对清算交收日期进行相应调整。 如遇本基金投资的境外主要市场的交易清算规则有变更、基金投资的境外主要市场及外汇市场休市或暂停交易、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形时，赎回现金替代款的支付办法参照基金合同有关条款处理。 申购赎回涉及的现金差额、申购产生的应退款项、现金赎回替代款涉及交收日为港股通交易日和交收日的交集（不含半日港股通交易日或未完成两批次资金交收之日），当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时，款项交收日期顺延。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。 五、申购与赎回的数额限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金的最小申购赎回单位为50万份。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限、单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限，具体规定详见申购、赎回清单。 3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告（其中上述第2、3、4条可由基金管理人于前一交易日设定并在当日基金申购、赎回清单上公布，而不必在规定媒介上公告也无须报中国证监会备案）。 六、申购与赎回的对价和费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。根据本基金目前的实际情况，本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的现金替代、现金差额和/或其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。申购、赎回清单的内容与格式见下文“七、申购赎回清单的内容与格式”。 4、投资者在申购本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准收取佣金，投资者在赎回本基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 5、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值、T-1日最小申购、赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券的必须现金替代与可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为0。 3、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为2种类型：可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，替代金额按代理买卖原则确定。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，采取固定替代金额。 （2）可以现金替代 1）适用情形：可以现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资人申购或赎回时代投资人买入或卖出的证券。 2）申购替代金额 申购时，对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券T日预计开盘价×T-1日估值汇率×（1＋现金替代溢价比例）。 “现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需为投资者在对应证券市场开市期间买入证券，而实际买入价格（或证券实际结算价格）加上相关交易费用后与申购时证券的参考收盘价可能有所差异。 为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。 申购时，如果预先收取的金额高于基金买入证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 3）申购替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。 正常情况下，对于确认成功的T日申购申请，在T日（指深圳证券交易所与香港交易所的共同交易日）内，基金管理人以收到的申购替代金额代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T日（指深圳证券交易所与香港交易所的共同交易日）内任意时刻以收到的申购替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作。 T日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用）和未买入的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心参考汇率或交易汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等；T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 正常情况下，T+5日（指开放日）内，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代多退少补资金的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的交收于数据发送后的第1个工作日内完成。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 若自T日起，香港证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于1日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额（折算为人民币，折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心参考汇率或交易汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等），确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度不足等特殊情况，组合证券的代理买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代退补款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 4）赎回替代金额的处理程序 正常情况下，对于确认成功的T日赎回申请，在T日（指深圳证券交易所与香港交易所的共同交易日）内，基金管理人根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权在T日（指深圳证券交易所与香港交易所的共同交易日）内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖出证券的操作。 T日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用）和未卖出的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心参考汇率或交易汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等；被替代证券T日（指开放日）在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 T+7日（指开放日）内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 若自T日起，香港证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于1日，则以被替代证券卖出部分的实际卖出金额加上按照最近一日收盘价计算的未卖出部分被替代证券价值（折算为人民币，折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心参考汇率或交易汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等），确定基金应退还投资人的款项。 如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理卖出及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。 在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 5）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公告。 6）未来如相关证券交易、结算规则发生改变，或深圳证券交易所、登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变，基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。 （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或法律法规限制投资的证券；或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以T日预估开盘价并按照T-1日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 5、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量、T日预估开盘价以及T-1日估值汇率的乘积之和） 其中，若T日为基金分红除息日，则预估现金需进行相应的调整。若T日为基金最小申购、赎回单位的调整生效日，则计算公式中“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据生效后的基金最小申购、赎回单位进行相应调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代的成份证券的数量、T日收盘价以及T日估值汇率的乘积之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。（未完）  |