[一季报]瑞和小康:2017年第一季度报告

时间:2017年04月21日 21:38:21 中财网
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

2017年第1季度报告

2017年3月31日































基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年四月二十二日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4
月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。




§2 基金产品概况

基金简称

国投瑞银沪深300指数分级

基金主代码

161207

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2009年10月14日

报告期末基金份额总额

127,633,043.74份

投资目标

本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深
300指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业
绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以
内,年跟踪误差控制在4%以内。


投资策略

本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投
资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股
票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进
行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。





当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配
股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置
改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数
时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调
整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具
进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。


业绩比较基准

95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利


风险收益特征

本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金
品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。


基金管理人

国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简


国投瑞银瑞和
沪深300指数

国投瑞银瑞和
小康沪深300
指数

国投瑞银瑞和
远见沪深300
指数

下属分级基金的场内简


瑞和300

瑞和小康

瑞和远见

下属分级基金的交易代


161207

150008

150009

报告期末下属分级基金
的份额总额

63,782,855.74


31,925,094.00


31,925,094.00




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2017年1月1日-2017年3月31日)

1.本期已实现收益

2,322,001.27




2.本期利润

8,325,190.93

3.加权平均基金份额本期利润

0.0645

4.期末基金资产净值

138,860,411.27

5.期末基金份额净值

1.088



注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含
公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。


2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如
基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。




3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长
率①

净值增长
率标准差


业绩比较
基准收益
率③

业绩比较
基准收益
率标准差


①-③

②-④

过去三个


6.46%

0.49%

4.20%

0.49%

2.26%

0.00%



注:1、本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金,对沪深300
指数成份股和备选成份股的配置不低于80%,故以95%×沪深300指数收益率+
5%×银行同业存款利率作为本基金业绩比较基准。


2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。




3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009年10月14日至2017年3月31日)


D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg


注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。




§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名

职务

任本基金的基金经理
期限

证券从业
年限

说明

任职日期

离任日期

殷瑞飞

本基
金基
金经


2013-09-
26

-

10

中国籍,博士,具有基金从业
资格。曾任职于汇添富基金管
理公司。2011年6月加入国投
瑞银。现任国投瑞银瑞和沪深
300指数分级证券投资基金、
国投瑞银金融地产交易型开
放式指数证券投资基金、国投
瑞银中证上游资源产业指数
证券投资基金(LOF)、国投
瑞银新收益灵活配置混合型
证券投资基金和国投瑞银新
价值灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。




注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业


的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。




4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列
法规和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定,
本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运
用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害
基金份额持有人利益的行为。




4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作
制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投
资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为
的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效
的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。


4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。


基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。




4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

全球宏观经济延续了2016年以来的稳步增长势头。以美、日、欧为代表的
发达经济体延续强势,PMI数据持续好转;遭受“废钞”风波影响的印度也交出了
靓丽的经济增长答卷;跟中国大陆有类比效应的韩国和中国台湾出口增速也在快
速回升。全球经济的回暖为中国经济营造了较好的外部环境。国内经济总体平稳,
虽然限购限贷措施对一二线地产的负面影响开始显现,但是房价上涨预期开始往


三四线城市蔓延,对全国整体的房地产销售和开发形成积极支撑。不过,随着特
朗普效应的消退和国内库存集中回补的结束,包括原油、大宗在内的商品价格从
前期高位有所回落。


基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究
应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎
回带来的影响及市场出现的结构性机会。


4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为1.088元,本报告期份额净值增长率为
6.46%,同期业绩比较基准收益率为4.20%。




§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产
的比例(%)

1

权益投资

127,124,614.66

91.20



其中:股票

127,124,614.66

91.20

2

固定收益投资

-

-



其中:债券

-

-



资产支持证券

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售
金融资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

12,171,914.37

8.73

7

其他各项资产

91,262.65

0.07

8

合计

139,387,791.68

100.00




注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。




5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-



-



C

制造业

2,864,004.67

2.06

D

电力、热力、燃气及水生产和供应


160,331.21

0.12

E

建筑业

332,096.78

0.24

F

批发和零售业

56,677.32

0.04

G

交通运输、仓储和邮政业

31,684.59

0.02

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

367,184.63

0.26

J

金融业

-

-

K

房地产

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

60,706.80

0.04

N

水利、环境和公共设施管理业

213,034.11

0.15

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-



合计

4,085,720.11

2.94



5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值
比例(%)

A

农、林、牧、渔业

295,363.50

0.21




B

采矿业

4,308,771.65



3.10



C

制造业

40,741,694.99

29.34

D

电力、热力、燃气及水生产和供应


3,254,119.28

2.34

E

建筑业

6,080,987.60

4.38

F

批发和零售业

2,806,355.77

2.02

G

交通运输、仓储和邮政业

3,894,413.35

2.80

H

住宿和餐饮业

46,208.00

0.03

I

信息传输、软件和信息技术服务业

7,174,738.00

5.17

J

金融业

43,055,554.48

31.01

K

房地产

6,411,116.78

4.62

L

租赁和商务服务业

1,473,899.22

1.06

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

758,109.88

0.55

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

133,344.53

0.10

R

文化、体育和娱乐业

2,181,826.55

1.57

S

综合

422,390.97

0.30



合计

123,038,894.55

88.61



5.2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。




5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例(%)

1

601318

中国平安

116,186.00

4,300,043.86

3.10

2

601328

交通银行

479,826.00

2,989,315.98

2.15

3

600000

浦发银行

172,317.0

2,758,795.17

1.99




0

4

601166

兴业银行

155,217.00

2,516,067.57

1.81

5

600036

招商银行

126,886.00

2,432,404.62

1.75

6

600016

民生银行

274,200.00

2,325,216.00

1.67

7

600519

贵州茅台

5,181.00

2,001,731.16

1.44

8

000651

格力电器

51,216.00

1,623,547.20

1.17

9

000333

美的集团

47,910.00

1,595,403.00

1.15

10

000002

万 科A

72,693.00

1,496,021.94

1.08



5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例(%)

1

601212

白银有色

39,958.00

519,454.00

0.37

2

603881

数据港

2,877.00

176,388.87

0.13

3

600939

重庆建工

9,500.00

166,060.00

0.12

4

603817

海峡环保

7,129.00

160,331.21

0.12

5

603345

安井食品

3,227.00

143,827.39

0.10





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。




5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。




5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。




5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明


本基金本报告期末未持有贵金属。





5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。




5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。




5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。


5.11.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。


5.11.3其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

21,903.91

2

应收证券清算款

26,655.60

3

应收股利

-

4

应收利息

2,434.45

5

应收申购款

40,268.69

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

91,262.65



5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债


5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票投资不存在流通受限情况。


5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分
的公允价值
(元)

占基金资产
净值比例(%)

流通受限
情况说明

1

603345

安井食品

143,827.39

0.10

重大事项
停牌



注:本基金本报告期末积极投资前五名股票投资不存在流通受限情况。




5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目

国投瑞银瑞和沪深
300指数

国投瑞银瑞和小康沪
深300指数

国投瑞银瑞和远
沪深300指数

本报告期期初
基金份额总额

82,263,008.05

23,238,554.00

23,238,554.00

报告期基金总
申购份额

19,108,119.58

9,317,015.00

9,317,015.00

减:报告期基
金总赎回份额

37,588,271.89

630,475.00

630,475.00

报告期基金拆
分变动份额

-

-

-




本报告期期末
基金份额总额

63,782,855.74

31,925,094.00

31,925,094.00



注:总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额

10,486,223.30

报告期期间买入/申购总份额

-

报告期期间卖出/赎回总份额

10,486,223.30

报告期期末管理人持有的本基金份额

-

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例(%)

0.00



注:本报告期内本基金管理人持有份额为瑞和沪深300基金份额,未持有本
基金瑞和小康和瑞和远见份额。




7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号

交易方式

交易日期

交易份额(份)

交易金额(元)

适用费率

1

赎回

2017-01-13

10,486,223.30

10,758,865.11

0.00%

合计





10,486,223.30

10,758,865.11





§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:

1、赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回
申请也需要部分延期办理的风险。


2、基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值
的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。


3、基金投资策略难以实现的风险

单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间




市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。


4、基金财产清算(或转型)的风险

根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基
金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当
向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基
金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等
情形。


5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进
行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。




注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内本基金无其他重大事项。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》(证
监许可[2009]865号)

《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金
部函[2009]666号)

《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》

《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2017年第1季度报告原文



9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

存放网址:http://www.ubssdic.com



9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


咨询电话:400-880-6868













国投瑞银基金管理有限公司

二〇一七年四月二十二日




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