[年报]嘉实300:2016年年度报告

时间:2017年03月28日 22:01:22 中财网
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(LOF)2016年年度报告



2016年12月31日





















基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2017年3月29日








§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。


本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。



1.2 目录

§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
8.10 期末投资目标基金明细 .......................................................................................................... 56
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.13 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 59
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64
§12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 65
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 65
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

基金简称

嘉实沪深300ETF联接(LOF)

场内简称

嘉实300

基金主代码

160706

基金运作方式

上市契约型开放式

基金合同生效日

2005年8月29日

基金管理人

嘉实基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

16,471,718,122.06份

基金合同存续期

不定期

基金份额上市的证券交易所

深圳证券交易所

上市日期

2005年10月17日





2.1.1 目标基金基本情况






基金名称

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码

159919

基金运作方式

交易型开放式

基金合同生效日

2012年5月7日

基金份额上市的证券交易所

深圳证券交易所

上市日期

2012年5月28日

基金管理人名称

嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司





2.2 基金产品说明

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管
理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误
差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来
分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。


投资策略

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基
准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率与业绩衡量基准之
间的日平均跟踪误差小于0.3%。


业绩比较基准

沪深300指数增长率×95%+银行活期存款税后利率 ×5%

风险收益特征

风险中等,获得证券市场平均收益率






2.2.1 目标基金产品说明






投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。


投资策略

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。


业绩比较基准

沪深300指数

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型
基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具
有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。






2.3 基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

嘉实基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

胡勇钦

王永民

联系电话

(010)65215588

(010)66594896

电子邮箱

service@jsfund.cn

fcid@bankofchina.com

客户服务电话

400-600-8800

95566

传真

(010)65182266

(010)66594942

注册地址

中国(上海)自由贸易试验区
世纪大道8号上海国金中心二
期53层09-11单元

北京西城区复兴门内大街1号

办公地址

北京市建国门北大街8号华润
大厦8层

北京西城区复兴门内大街1号

邮政编码

100005

100818

法定代表人

邓红国

田国立





2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网


http://www.jsfund.cn

基金年度报告备置地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司





2.5 其他相关资料

项目

名称

办公地址

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)

上海市黄浦区湖滨路202号企业天
地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构

中国证券登记结算有限责任公司

北京市西城区太平桥大街17号






§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

2016年

2015年

2014年

本期已实现收益

145,891,377.85

10,476,271,784.50

3,360,954,324.04

本期利润

-1,565,875,555.25

4,946,365,777.75

11,153,633,813.35

加权平均基金份额本期利


-0.0892

0.2140

0.3080

本期加权平均净值利润率

-9.80%

20.05%

47.04%

本期基金份额净值增长率

-8.72%

6.98%

51.12%

3.1.2 期末数据和指标

2016年末

2015年末

2014年末

期末可供分配利润

-932,463,233.35

590,477,957.62

-13,665,601,501.66

期末可供分配基金份额利


-0.0566

0.0335

-0.3731

期末基金资产净值

15,539,254,888.71

18,191,699,935.56

35,389,859,701.04

期末基金份额净值

0.9434

1.0335

0.9661

3.1.3 累计期末指标

2016年末

2015年末

2014年末

基金份额累计净值增长率

253.69%

287.47%

262.20%



注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






阶段

份额净值
增长率①

份额净值
增长率标
准差②

业绩比较
基准收益
率③

业绩比较基
准收益率标
准差④

①-③

②-④

过去三个月

1.68%

0.67%

1.67%

0.67%

0.01%

0.00%

过去六个月

6.11%

0.71%

4.72%

0.72%

1.39%

-0.01%

过去一年

-8.72%

1.32%

-10.63%

1.33%

1.91%

-0.01%

过去三年

47.57%

1.69%

40.46%

1.70%

7.11%

-0.01%

过去五年

52.28%

1.53%

39.92%

1.54%

12.36%

-0.01%

自基金合同
生效起至今

253.69%

1.76%

243.64%

1.76%

10.05%

0.00%




注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数增长率×95% +银行同业存款收益率×5%。


本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,选用以上
业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×(沪深300指数 (t)/沪深300指数(t-1) -1)+5%×同业存款日收益率

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中t=1,2,3,.。




3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较








图:嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

(2005年8月29日至2016年12月31日)




注1:根据2012年8月21日中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金
份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1146号),变更了投资范围并更名为嘉实沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。本基金自2012年8月21日起 3个月内为建仓
期(原持有的沪深300指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深300ETF),建仓期结束时本基金
的各项投资比例符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制)的规定:
(1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不
得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(2)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金
资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。(3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定
的,从其规定。


注2:2016年1月5日,本基金管理人发布《关于嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金经理变更的公
告》,杨宇先生不再担任本基金基金经理职务,聘请何如女士、陈正宪先生担任本基金基金经理职
务。



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较










3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未实施利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验






本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。


截止2016年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投
资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健


混合、嘉实债券嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联
接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉
实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉
实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、
嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财
宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱
乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实
主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉
实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉
实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介






姓名

职务

任本基金的基金
经理(助理)期限

证券从
业年限

说明

任职日

离任日








何如

本基金、嘉实中证医药
生ETF、嘉实中证主要消
费ETF、嘉实中证金融
产ETF及其联接、嘉实沪
深300ETF、嘉实中证
500ETF及其联接、嘉实基
本面50指数(LOF)、嘉实
H股指数(QDII-LOF)、嘉
实深证基本面120ETF及
其联接、嘉实黄金
(QDII-FOF-LOF)基金经


2016年
1月5日

-

10年

曾任职于IA克莱灵顿投资
管理公司
(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投
资管理公司
(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月
加入嘉实基金管理有限公
司,先后任职于产品管理
部、指数投资部,现任指数
投资部副总监、基金经理。

硕士研究生,具有基金从业
资格,加拿大籍。


陈正宪

本基金、嘉实沪深
300ETF、嘉实中证500ETF
及其联接、嘉实中创
400ETF及其联接、嘉实基
本面50指数(LOF)、嘉实
H股指数(QDII-LOF)、嘉
实黄金(QDII-FOF-LOF)
基金经理

2016年
1月5日

-

11年

曾任职于中国台湾台育证
券、中国台湾保诚投信。

2008年6月加入嘉实基金管
理有限公司,先后任职于产
品管理部、指数投资部,现
任指数投资部执行总监及
基金经理。硕士研究生,具
有基金从业资格,中国台湾
籍。


杨宇

本基金、嘉实沪深
300ETF、嘉实中证500ETF
及其联接、嘉实基本面50
指数(LOF)、嘉实H股指
数(QDII-LOF)、嘉实深证
基本面120ETF及其联接、
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
基金经理,公司指数投资
部总监

2005年
8月29


2016
年1月
5日

17年

曾先后担任平安保险投资
管理中心基金交易室主任
及天同基金管理有限公司
投资部总经理、万家(天同)
180指数基金经理。2004年
7月加入嘉实基金。南开大
学经济学硕士,具有基金从
业资格,中国国籍。




注:(1)基金经理杨宇任职日期指本基金合同生效之日;基金经理陈正宪、何如任职日期指公司
作出决定后公告之日,离任日期指公司作出决定后公告之日(2)证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的
规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金


份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害
基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法






公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益
输送,保护投资者合法权益。


公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。


4.3.2 公平交易制度的执行情况






报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的
流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。


报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。


4.3.3 异常交易行为的专项说明






报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他


组合发生反向交易,不存在利益输送行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析






沪深300指数在2016年先抑后扬,年初熔断政策导致整个市场短期大幅下跌,同时在经济增
长放缓、限制股指期货、第三轮去杠杆等利空的影响下,沪深300指数一度从年初3731点下探至
2821点;进入3月后,随着两会召开,注册制、战略新兴板暂缓推出以及经济指标向好影响,市
场开始逐渐回暖。下半年度,在沪深市场两融余额持续增长、深港通正式获批、人民币加SDR、
美股屡创新高等利好的驱动下,沪深300指数于年末收于3310.08点,报告期内沪深300指数下
跌11.28%。


本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年度化拟合偏离度为0.48%,符合基金合同约定
的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。


本基金的跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回、样本股分红、样本股调整的冲击、股指期
货与现货间的基差波动以及目标ETF偏离。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现






截至本报告期末本基金份额净值为0.9434元;本报告期基金份额净值增长率为-8.72%,业绩
比较基准收益率为-10.63%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最
具代表性的300只股票组成,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指
期货的标的指数。展望2017年,目前以沪深300指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块
估值处于较为合理的位置,具有中长期投资价值。


本基金为目标ETF 的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应
对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪误差,力求获
得与目标ETF 所跟踪的标的指数相近的指数收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的
投资工具。


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,基金管理人有关法律稽核工作情况如下:


(1)继续内控前置,在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另
类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面,事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新
业务,从战略规划到具体产品方案,在投资范围、投资工具、运作规则等方面,重点关注防控风
险。


(2)合规管理:主要从事前合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、
合规培训等方面,积极开展各项合规管理工作。


(3)内部审计:按季度对销售、投资、后台和其它业务开展内审,完成相应内审报告及其后
续改进跟踪。继续发起公司GIPS第三方验证、ISAE3402国际鉴证,全面完成公司及基金的外审
等。


(4)法律事务:完成大量的日常法律事务工作,包括合同、协议审查(包括各类产品及业务),
主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患,未发现新增产品、新增业务以及
日常业务的法律风险问题。


(5)加强差错管理,继续完善公司整体风险架构表,推动各业务单元梳理流程、制度,落实
风险责任授权体系,确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制,努力实现适当风险水平下的
效益最大化。


此外,我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作,按时完成季度、
年度监察稽核报告和各项统计、专题报告。


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金
份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参
加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公
司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。



4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

(1)报告期内本基金未实施利润分配。


(2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-1,565,875,555.25、3.1.2“期末可供分配利润”为
-932,463,233.35元、、3.1.2“期末基金份额净值”为0.9434元,以及本基金基金合同(二十二
(三)收益分配原则)“3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;6、基金收益分配后
基金份额净值不能低于面值”,因此报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基
金合同的相关约定。


4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实沪深300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告

普华永道中天审字(2017)第20642号

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)全体基金份额持有人:




我们审计了后附的嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称
“嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金”)的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。


一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金的基金管理人嘉实基金管理有限
公司管理层的责任。这种责任包括:

(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表,并使其实现公允反映;

(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。


二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。


审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程
序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。


我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。




三、 审计意见

我们认为,上述嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制,公允反映了嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金2016年12月31日的财务状况以及
2016年度的经营成果和基金净值变动情况。





普华永道中天 注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙) 许 康 玮

中国 . 上海市 张 勇

2017年3月22日



§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

报告截止日: 2016年12月31日

单位:人民币元

资 产

附注号

本期末

2016年12月31日

上年度末

2015年12月31日

资 产:







银行存款

7.4.7.1

665,300,323.15

702,452,850.33

结算备付金



5,336,018.56

32,272,299.93

存出保证金



1,291,751.15

66,138.27

交易性金融资产

7.4.7.2

14,870,447,837.38

17,458,160,121.84

其中:股票投资



10,835,991.57

684,968,133.13

基金投资



14,729,671,845.81

16,542,929,688.71

债券投资



129,940,000.00

230,262,300.00

资产支持证券投资



-

-

贵金属投资



-

-

衍生金融资产

7.4.7.3

-

-

买入返售金融资产

7.4.7.4

-

-

应收证券清算款



239,501.90

8,201,807.94

应收利息

7.4.7.5

2,966,864.23

8,248,171.92

应收股利



-

-

应收申购款



3,128,404.43

2,237,951.22

递延所得税资产



-

-

其他资产

7.4.7.6

1,306,523.50

-

资产总计



15,550,017,224.30

18,211,639,341.45

负债和所有者权益

附注号

本期末

2016年12月31日

上年度末

2015年12月31日

负 债:







短期借款



-

-

交易性金融负债



-

-

衍生金融负债

7.4.7.3

-

-




卖出回购金融资产款



-

-

应付证券清算款



-

-

应付赎回款



8,556,757.60

16,483,612.54

应付管理人报酬



522,813.69

665,984.50

应付托管费



104,562.74

133,196.91

应付销售服务费



-

-

应付交易费用

7.4.7.7

625,009.66

1,694,400.76

应交税费



-

-

应付利息



-

-

应付利润



-

-

递延所得税负债



-

-

其他负债

7.4.7.8

953,191.90

962,211.18

负债合计



10,762,335.59

19,939,405.89

所有者权益:







实收基金

7.4.7.9

16,471,718,122.06

17,601,221,977.94

未分配利润

7.4.7.10

-932,463,233.35

590,477,957.62

所有者权益合计



15,539,254,888.71

18,191,699,935.56

负债和所有者权益总计



15,550,017,224.30

18,211,639,341.45



注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值0.9434元,基金份额总额16,471,718,122.06
份。


7.2 利润表

会计主体:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

项 目

附注号

本期

2016年1月1日至
2016年12月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至
2015年12月31日

一、收入



-1,550,405,809.28

4,994,331,480.91

1.利息收入



10,168,764.30

23,825,794.89

其中:存款利息收入

7.4.7.11

5,926,205.33

9,474,662.25

债券利息收入



3,521,019.55

14,351,132.64

资产支持证券利息收入



-

-

买入返售金融资产收入



721,539.42

-

其他利息收入



-

-

2.投资收益



147,383,460.81

10,475,683,983.22

其中:股票投资收益

7.4.7.12

-49,881,092.83

280,504,921.20

基金投资收益

7.4.7.13

163,984,276.06

10,189,709,208.71

债券投资收益

7.4.7.14

-59,904.43

569,429.53

资产支持证券投资收益



-

-




贵金属投资收益



-

-

衍生工具收益

7.4.7.15

23,825,280.00

-3,723,420.00

股利收益

7.4.7.16

9,514,902.01

8,623,843.78

3.公允价值变动收益

7.4.7.17

-1,711,766,933.10

-5,529,906,006.75

4.汇兑收益



-

-

5.其他收入

7.4.7.18

3,808,898.71

24,727,709.55

减:二、费用



15,469,745.97

47,965,703.16

1.管理人报酬



6,885,646.91

9,907,949.36

2.托管费



1,377,129.41

1,981,589.80

3.销售服务费



-

-

4.交易费用

7.4.7.19

6,662,652.26

35,226,781.49

5.利息支出



-

285,274.18

其中:卖出回购金融资产支出



-

285,274.18

6.其他费用

7.4.7.20

544,317.39

564,108.33

三、利润总额



-1,565,875,555.25

4,946,365,777.75

减:所得税费用



-

-

四、净利润



-1,565,875,555.25

4,946,365,777.75





7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基
金净值)

17,601,221,977.94

590,477,957.62

18,191,699,935.56

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)

-

-1,565,875,555.25

-1,565,875,555.25

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

-1,129,503,855.88

42,934,364.28

-1,086,569,491.60

其中:1.基金申购款

3,280,252,978.94

-353,007,429.54

2,927,245,549.40

2.基金赎回款

-4,409,756,834.82

395,941,793.82

-4,013,815,041.00

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动

-

-

-

五、期末所有者权益(基

16,471,718,122.06

-932,463,233.35

15,539,254,888.71




金净值)

项目

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基
金净值)

36,630,455,122.14

-1,240,595,421.10

35,389,859,701.04

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)

-

4,946,365,777.75

4,946,365,777.75

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

-19,029,233,144.20

-3,115,292,399.03

-22,144,525,543.23

其中:1.基金申购款

12,437,631,339.73

722,029,674.43

13,159,661,014.16

2.基金赎回款

-31,466,864,483.93

-3,837,322,073.46

-35,304,186,557.39

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动

-

-

-

五、期末所有者权益(基
金净值)

17,601,221,977.94

590,477,957.62

18,191,699,935.56





报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______赵学军______ ______王红______ ____常旭____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况






嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据
原嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会2012年8月
6日决议通过的《关于嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》,
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1146号《关于核准嘉实
沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》,由原基金变更而来。自2012
年8月21日起,由《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实沪深300交易
型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效,原《嘉实沪深300指数证券投资基金
基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为嘉实基
金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。



本基金为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。

目标ETF是采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投
资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.30%。


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第93号文审核同意,原基金
344,534,887.00份基金份额于2005年10月17日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托
管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。


变更前,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定,原基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的
成份股及其备选成份股,一级市场初次发行或增发的新股,以及不低于基金资产净值5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券。本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其
它金融工具。原基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份
股。原基金力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实
现对沪深300指数的有效跟踪。原基金的业绩比较基准为沪深300指数增长率 X 95% + 银行同业
存款收益率 X 5%。


变更后,根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及
备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持
有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投
资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的
股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数
增长率X 95%+银行活期存款税后利率X5%。


7.4.2 会计报表的编制基础






本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称


“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪深300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明






本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度








本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。


7.4.4.2 记账本位币








本基金的记账本位币为人民币。


7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类








(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。


基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目
前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产,在资产负债表中以衍生金融资产列示。


基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。


(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债,在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括
卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认








金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,取得时发生的相关交易费用计入
当期损益;对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日
或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费
用计入初始确认金额。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续
计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。


金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则








基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定
公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。


(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。


(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的
参数。



7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销








本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。


7.4.4.7 实收基金








实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾
经实施份额拆分或折算的基金,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆
分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由
于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转
换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金
的实收基金减少。


7.4.4.8 损益平准金








损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配
利润/(累计亏损)。


7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量








股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有
期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个
人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的
预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券
投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。


应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则


按直线法计算。


7.4.4.10 费用的确认和计量








基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。


7.4.4.11 基金的收益分配政策








场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的
默认方式为现金分红。基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。基金当期收益应先弥补上
期亏损后,才可进行当期收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分
配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,年度分配在基金会计年
度结束后的4个月内完成;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。每一基金份额享有同等
分配权。


经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。


7.4.4.12 分部报告








本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
一定条件的,则合并为一个经营分部。


本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。


7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计








根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况,基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。



(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。


(3) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。


(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明








本基金本报告期未发生会计政策变更。


7.4.5.2 会计估计变更的说明








本基金本报告期未发生会计估计变更。


7.4.5.3 差错更正的说明








本基金本报告期无须说明的会计差错更正。


7.4.6 税项






根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税
项列示如下:


(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。


(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款








单位:人民币元

项目

本期末

2016年12月31日

上年度末

2015年12月31日

活期存款

665,300,323.15

702,452,850.33

定期存款

-

-

其中:存款期限1-3个月

-

-

其他存款

-

-

合计:

665,300,323.15

702,452,850.33



注:定期存款的存款期限指票面存期。


7.4.7.2 交易性金融资产








单位:人民币元

项目

本期末

2016年12月31日

成本

公允价值

公允价值变动

股票

10,105,865.03

10,835,991.57

730,126.54

贵金属投资-金交所
黄金合约

-

-

-




债券

交易所市场

-

-

-

银行间市场

129,898,640.00

129,940,000.00

41,360.00

合计

129,898,640.00

129,940,000.00

41,360.00

资产支持证券

-

-

-

基金

13,160,422,891.11

14,729,671,845.81

1,569,248,954.70

其他

-

-

-

合计

13,300,427,396.14

14,870,447,837.38

1,570,020,441.24

项目

上年度末

2015年12月31日

成本

公允价值

公允价值变动

股票

665,365,991.16

684,968,133.13

19,602,141.97

贵金属投资-金交所
黄金合约

-

-

-

债券

交易所市场

66,300.00

66,300.00

-

银行间市场

229,952,390.00

230,196,000.00

243,610.00



合计

230,018,690.00

230,262,300.00

243,610.00

资产支持证券

-

-

-

基金

13,280,988,066.34

16,542,929,688.71

3,261,941,622.37

其他

-

-

-

合计

14,176,372,747.50

17,458,160,121.84

3,281,787,374.34



注:基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额,按目标ETF于估值日的份额净值确定公允价值。


7.4.7.3 衍生金融资产/负债








本期末(2016年12月31日)及上年度末(2015年12月31日),本基金未持有衍生金融资产/
负债。


7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额










本期末(2016年12月31日)及上年度末(2015年12月31日),本基金未持有买入返售金融资
产。


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券










本期末(2016年12月31日)及上年度末(2015年12月31日),本基金无买断式逆回购交易中
取得的债券。


7.4.7.5 应收利息








单位:人民币元

项目

本期末

2016年12月31日

上年度末

2015年12月31日




应收活期存款利息

132,059.28

145,458.26

应收定期存款利息

-

-

应收其他存款利息

-

-

应收结算备付金利息

4,412.15

897.22

应收债券利息

2,827,166.08

8,075,655.11

应收买入返售证券利息

-

-

应收申购款利息

353.22

9,492.59

应收黄金合约拆借孳息

-

-

其他

2,873.50

16,668.74

合计

2,966,864.23

8,248,171.92





7.4.7.6 其他资产








单位:人民币元

项目

本期末

2016年12月31日

上年度末

2015年12月31日

应收替代款

1,306,523.50

-

待摊费用

-

-

合计

1,306,523.50

-



注:上年度末(2015年12月31日),本基金无其他资产(其他应收款、待摊费用等)。


7.4.7.7 应付交易费用








单位:人民币元

项目

本期末

2016年12月31日

上年度末

2015年12月31日

交易所市场应付交易费用

625,009.66

1,694,400.76

银行间市场应付交易费用

-

-

合计

625,009.66

1,694,400.76





7.4.7.8 其他负债








单位:人民币元

项目

本期末

2016年12月31日

上年度末

2015年12月31日

应付券商交易单元保证金

500,000.00

500,000.00

应付赎回费

13,191.90

22,211.18

预提费用

440,000.00

440,000.00

应付指数使用费

-

-

其他

-

-

合计

953,191.90

962,211.18






7.4.7.9 实收基金








金额单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额(份)

账面金额

上年度末

17,601,221,977.94

17,601,221,977.94

本期申购

3,280,252,978.94

3,280,252,978.94

本期赎回

-4,409,756,834.82

-4,409,756,834.82

本期末

16,471,718,122.06

16,471,718,122.06



注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。


7.4.7.10 未分配利润








单位:人民币元

项目

已实现部分

未实现部分

未分配利润合计

上年度末

1,027,484,373.41

-437,006,415.79

590,477,957.62

本期利润

145,891,377.85

-1,711,766,933.10

-1,565,875,555.25

本期基金份额交易
产生的变动数

-66,237,931.88

109,172,296.16

42,934,364.28

其中:基金申购款

185,835,795.65

-538,843,225.19

-353,007,429.54

基金赎回款

-252,073,727.53

648,015,521.35

395,941,793.82

本期已分配利润

-

-

-

本期末

1,107,137,819.38

-2,039,601,052.73

-932,463,233.35





7.4.7.11 存款利息收入








单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年12
月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至

2015年12月31日

活期存款利息收入

5,457,850.83

7,045,441.86

定期存款利息收入

-

-

其他存款利息收入

-

-

结算备付金利息收入

82,426.59

2,101,557.05

其他

385,927.91

327,663.34

合计

5,926,205.33

9,474,662.25





7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成










单位:人民币元


项目

本期

2016年1月1日至2016年
12月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12
月31日

股票投资收益——买卖股票差价
收入

55,621,276.23

239,876,812.52

股票投资收益——赎回差价收入

-

-

股票投资收益——申购差价收入

-105,502,369.06

40,628,108.68

合计

-49,881,092.83

280,504,921.20





7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入










单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016
年12月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年
12月31日

卖出股票成交总额

2,540,031,351.86

13,214,039,658.30

减:卖出股票成本总额

2,484,410,075.63

12,974,162,845.78

买卖股票差价收入

55,621,276.23

239,876,812.52





7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入










单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年
12月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12
月31日

申购基金份额总额

1,860,090,750.00

9,204,491,340.00

减:现金支付申购款总额

16,477,282.69

414,142,410.37

减:申购股票成本总额

1,949,115,836.37

8,749,720,820.95

申购差价收入

-105,502,369.06

40,628,108.68



7.4.7.13 基金投资收益








单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年12
月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12
月31日

卖出/赎回基金成交总额

2,149,799,582.50

30,252,010,924.59

减:卖出/赎回基金成本总额

1,985,815,306.44

20,062,301,715.88

基金投资收益

163,984,276.06

10,189,709,208.71






7.4.7.14 债券投资收益








单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年
12月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月
31日

卖出债券(、债转股及债券
到期兑付)成交总额

301,336,803.73

383,344,427.67

减:卖出债券(、债转股及
债券到期兑付)成本总额

290,389,270.00

370,538,340.00

减:应收利息总额

11,007,438.16

12,236,658.14

买卖债券差价收入

-59,904.43

569,429.53





7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入










本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年1月1日至2015年
12月31日),本基金无买卖权证差价收入。


7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益










单位:人民币元

项目

本期收益金额

2016年1月1日至2016年12月
31日

上年度可比期间收益金额

2015年1月1日至2015年12月31


股指期货投资收益

23,825,280.00

-3,723,420.00





7.4.7.16 股利收益








单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年12
月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12
月31日

股票投资产生的股利收益

9,514,902.01

8,623,843.78

基金投资产生的股利收益

-

-

合计

9,514,902.01

8,623,843.78





7.4.7.17 公允价值变动收益








单位:人民币元

项目名称

本期

2016年1月1日至2016
年12月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年
12月31日




1.交易性金融资产

-1,711,766,933.10

-5,529,906,006.75

——股票投资

-18,872,015.43

-10,426,888.13

——债券投资

-202,250.00

243,610.00

——基金投资

-1,692,692,667.67

-5,519,722,728.62

——资产支持证券投资

-

-

——贵金属投资

-

-

——其他

-

-

2.衍生工具

-

-

——权证投资

-

-

3.其他

-

-

合计

-1,711,766,933.10

-5,529,906,006.75





7.4.7.18 其他收入








单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年
12月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12
月31日

基金赎回费收入

3,678,917.03

24,570,767.04

基金转出费收入

129,981.68

156,942.51

债券认购手续费返还

-

-

印花税手续费返还

-

-

其他

-

-

合计

3,808,898.71

24,727,709.55





7.4.7.19 交易费用








单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年12
月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月
31日

交易所市场交易费用

6,661,727.26

35,223,556.49

银行间市场交易费用

925.00

3,225.00

合计

6,662,652.26

35,226,781.49





7.4.7.20 其他费用








单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年
12月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12
月31日




审计费用

140,000.00

140,000.00

信息披露费

300,000.00

300,000.00

债券托管账户维护费

18,000.00

18,000.00

银行划款手续费

26,317.39

46,108.33

指数使用费

-

-

上市年费

60,000.00

60,000.00

红利手续费

-

-

其他

-

-

合计

544,317.39

564,108.33





7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项








截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。


7.4.8.2 资产负债表日后事项








财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》(财税[2017]2号),要求2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。


上述通知是对财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的《关于明确金融 房地产
发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)的补充,该通知要求资管产品运营过
程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年5月1日起执行。


7.4.9 关联方关系






关联方名称

与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司

基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”)

基金托管人、基金代销机构

中诚信托有限责任公司

基金管理人的股东

立信投资有限责任公司

基金管理人的股东

德意志资产管理(亚洲)有限公司

基金管理人的股东

沪深300交易型开放式指数证券投资基金
(“目标ETF”)

本基金是该基金的联接基金






7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易






下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易








本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年1月1日至2015
年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。


7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费










单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年12
月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31


当期发生的基金应支付
的管理费

6,885,646.91

9,907,949.36

其中:支付销售机构的客
户维护费

11,648,072.70

19,186,806.21



注1:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余
部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=(前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值)(若为负数,
则取0)×0.5% / 当年天数。


注2:根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。


7.4.10.2.2 基金托管费










单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年12
月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31


当期发生的基金应支付
的托管费

1,377,129.41

1,981,589.80



注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托
管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,
则取0)的0.1%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=(前
一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值)(若为负数,则取0)×0.1% / 当


年天数。


7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易








本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年1月1日至2015年
12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况










份额单位:份

项目

本期

2016年1月1日至2016年12
月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月
31日

期初持有的基金份额

9,163,306.45

-

期间申购/买入总份额

-

9,163,306.45

期间因拆分变动份额

-

-

减:期间赎回/卖出总份额

-

-

期末持有的基金份额

9,163,306.45

9,163,306.45

期末持有的基金份额

占基金总份额比例

0.06%

0.05%



注:(1)本报告期内(2016年1月1日至2016年12月31日),基金管理人未运用固有资金申购、
赎回或者买卖本基金的基金份额。


(2)上年度可比期间(2015年1月1日至2015年12月31日),基金管理人于2015年7月7
日申购本基金基金份额9,163,306.45份,申购费1000元。


7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况










本期末(2016年12月31日)及上年度末(2015年12月31日),其他关联方未持有本基金。


7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入








单位:人民币元

关联方

名称

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入

中国银行

665,300,323.15

5,457,850.83

702,452,850.33

7,045,441.86



注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。


7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况








本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年1月1日至2015


年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。


7.4.10.7 其他关联交易事项的说明








报告期末(2016年12月31日),本基金持有4,126,883,292.00份目标ETF基金份额(2015
年12月31日:4,199,672,435.00份),占其总份额的比例为84.80%(2015年12月31日:80.49%)。


7.4.11 利润分配情况






本期(2016年1月1日至2016年12月31日),本基金未实施利润分配。


7.4.12 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票










金额单位:人民币元

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流通


流通受
限类型

认购

价格

期末估
值单价

数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末估值
总额

备注

601375

中原证券

2016年12
月20日

2017年1
月3日

未上市

4.00

4.00

26,695

106,780.00

106,780.00

-

603228

景旺电子

2016年12
月28日

2017年1
月6日

未上市

23.16

23.16

3,491

80,851.56

80,851.56

-

603877

太平鸟

2016年12
月29日

2017年1
月9日

未上市

21.30

21.30

3,180

67,734.00

67,734.00

-

300583

赛托生物

2016年12
月29日

2017年1
月6日

未上市

40.29

40.29

1,582

63,738.78

63,738.78

-

603689

皖天然气

2016年12
月30日

2017年1
月10日

未上市

7.87

7.87

4,818

37,917.66

37,917.66

-

603035

常熟汽饰

2016年12
月27日

2017年1
月5日

未上市

10.44

10.44

2,316

24,179.04

24,179.04

-

603266

天龙股份

2016年12
月30日

2017年1
月10日

未上市

14.63

14.63

1,562

22,852.06

22,852.06

-

300587

天铁股份

2016年12
月28日

2017年1
月5日

未上市

14.11

14.11

1,438

20,290.18

20,290.18

-

002840

华统股份

2016年12
月29日

2017年1
月10日

未上市

6.55

6.55

1,814

11,881.70

11,881.70

-

002838

道恩股份

2016年12
月28日

2017年1
月6日

未上市

15.28

15.28

681

10,405.68

10,405.68

-

603186

华正新材

2016年12
月26日

2017年1
月3日

未上市

5.37

5.37

1,874

10,063.38

10,063.38

-

300586

美联新

2016年12
月26日

2017年1
月4日

未上市

9.30

9.30

1,006

9,355.80

9,355.80

-

300591

万里马

2016年12

2017年1

未上市

3.07

3.07

2,397

7,358.79

7,358.79

-




月30日

月10日

300588

熙菱信息

2016年12
月27日

2017年1
月5日

未上市

4.94

4.94

1,380

6,817.20

6,817.20

-



7.4.12.1.2 受限证券类别:债券










本期末(2016年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。


7.4.12.1.3 受限证券类别:其他










本期末(2016年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票








金额单位:人民币元

股票
代码

股票
名称

停牌日


停牌
原因

期末

估值单


复牌日


复牌

开盘单


数量(股)

期末

成本总额

期末估值总


备注

002129

中环股


2016年4
月25日

重大事
项停牌

8.27

-

-

164,000

1,375,638.61

1,356,280.00

-

600406

国电南


2016年
12月28


重大事
项停牌

16.63

-

-

3,200

50,467.45

53,216.00

-

600485

信威集


2016年
12月26


重大事
项停牌

14.60

-

-

500

8,377.88

7,300.00

-





7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购










本期末(2016年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购










本期末(2016年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。


7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构








本基金为嘉实沪深300ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实沪深300ETF来实现对业绩比较
基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与沪深300指数及嘉实沪深300ETF的表现密切相关。

本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的


金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力
争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300
指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。 本基金
的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部
控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检查公司内部
管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和
公司合法权益。


为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由
公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出
防范化解措施。


本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的
监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。


本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。


7.4.13.2 信用风险








信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。



基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。

基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于本报告期末,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末:
0.0004%)。


7.4.13.3 流动性风险








流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金
持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理的全部基金持
有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,但投资目标ETF基金和标的指数成份股不受此限。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。

此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。


于本报告期末,除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该
利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。



7.4.13.4 市场风险








市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


7.4.13.4.1 利率风险










利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示:

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口












单位:人民币元

本期末

2016年12月31日

1年以内

1-5年

5年以上

不计息

合计

资产











银行存款

665,300,323.15

-

-

-

665,300,323.15

结算备付金

5,336,018.56

-

-

-

5,336,018.56

存出保证金

1,291,751.15

-

-

-

1,291,751.15

交易性金融资产

129,940,000.00

-

-

14,740,507,837.38

14,870,447,837.38

衍生金融资产

-

-

-

-

-

买入返售金融资产

-

-

-

-

-

应收证券清算款

-

-

-

239,501.90

239,501.90

应收利息

-

-

-

2,966,864.23

2,966,864.23

应收股利

-

-

-

-

-

应收申购款

755,306.86

-

-

2,373,097.57

3,128,404.43

递延所得税资产

-

-

-

-

-

其他资产

-

-

-

1,306,523.50

1,306,523.50

资产总计

802,623,399.72

-

-

14,747,393,824.58

15,550,017,224.30

负债











短期借款

-

-

-

-

-

交易性金融负债

-

-

-

-

-

衍生金融负债

-

-

-

-

-

卖出回购金融资产款

-

-

-

-

-




应付证券清算款

-

-

-

-

-

应付赎回款

-

-

-

8,556,757.60

8,556,757.60

应付管理人报酬

-

-

-

522,813.69

522,813.69

应付托管费

-

-

-

104,562.74

104,562.74

应付销售服务费

-

-

-

-

-

应付交易费用

-

-

-

625,009.66

625,009.66

应交税费

-

-

-

-

-

应付利息

-

-

-

-

-

应付利润

-

-

-

-

-

递延所得税负债

-

-

-

-

-

其他负债

-

-

-

953,191.90

953,191.90

负债总计

-

-

-

10,762,335.59

10,762,335.59

利率敏感度缺口

802,623,399.72

-

-

14,736,631,488.99

15,539,254,888.71

上年度末

2015年12月31日

1年以内

1-5年

5年以上

不计息

合计

资产











银行存款

702,452,850.33

-

-

-

702,452,850.33

结算备付金

32,272,299.93

-

-

-

32,272,299.93

存出保证金

66,138.27

-

-

-

66,138.27

交易性金融资产

230,196,000.00

-

66,300.00

17,227,897,821.84

17,458,160,121.84

衍生金融资产

-

-

-

-

-

买入返售金融资产

-

-

-

-

-

应收证券清算款

-

-

-

8,201,807.94

8,201,807.94

应收利息

-

-

-

8,248,171.92

8,248,171.92

应收股利

-

-

-

-

-

应收申购款

863,901.13

-

-

1,374,050.09

2,237,951.22

递延所得税资产

-

-

-

-

-

其他资产

-

-

-

-

-

资产总计

965,851,189.66

-

66,300.00

17,245,721,851.79

18,211,639,341.45

负债











短期借款

-

-

-

-

-

交易性金融负债

-

-

-

-

-

衍生金融负债

-

-

-

-

-

卖出回购金融资产款

-

-

-

-

-

应付证券清算款

-

-

-

-

-

应付赎回款

-

-

-

16,483,612.54

16,483,612.54

应付管理人报酬

-

-

-

665,984.50

665,984.50

应付托管费

-

-

-

133,196.91

133,196.91

应付销售服务费

-

-

-

-

-

应付交易费用

-

-

-

1,694,400.76

1,694,400.76

应交税费

-

-

-

-

-

应付利息

-

-

-

-

-

应付利润

-

-

-

-

-




递延所得税负债

-

-

-

-

-

其他负债

-

-

-

962,211.18

962,211.18

负债总计

-

-

-

19,939,405.89

19,939,405.89

利率敏感度缺口

965,851,189.66

-

66,300.00

17,225,782,445.90

18,191,699,935.56



注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。


7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析












于2016年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.84%(2015年12月31日:1.27%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015
年12月31日:同)。


7.4.13.4.2 外汇风险










外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。


7.4.13.4.3 其他价格风险










其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;本基金投
资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好
地实现本基金的投资目标,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF;除流动性管理所需以外,本
基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。


本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。


7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口












金额单位:人民币元

项目

本期末

2016年12月31日

上年度末

2015年12月31日




公允价值

占基金
资产净
值比例
(%)

公允价值

占基金资
产净值比
例(%)

交易性金融资产-股票投资

10,835,991.57

0.07

684,968,133.13

3.77

交易性金融资产-基金投资

14,729,671,845.81

94.79

16,542,929,688.71

90.94

交易性金融资产-贵金属投资

-

-

-

-

衍生金融资产-权证投资

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

合计

14,740,507,837.38

94.86

17,227,897,821.84

94.70





7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析












假设

除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变



分析

相关风险变量的变动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

本期末( 2016年12月
31日 )

上年度末( 2015年12月
31日 )

业绩比较基准上升5%

773,497,893.63

904,464,265.60

业绩比较基准下降5%

-773,497,893.63

-904,464,265.60











7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险










本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。


7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项






(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为14,738,610,815.55元,属于第二层次的余额为131,837,021.83元,无属于第三层


次的余额(上年度末:第一层次17,185,341,427.73元,第二层次272,818,694.11元,无属于第
三层次的余额)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在
证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基
金于2015年3月31日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末:
无)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的
比例(%)

1

权益投资

10,835,991.57

0.07



其中:股票

10,835,991.57

0.07

2

基金投资

14,729,671,845.81

94.72

3

固定收益投资

129,940,000.00

0.84



其中:债券

129,940,000.00

0.84



资产支持证券

-

-




4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

670,636,341.71

4.31

8

其他各项资产

8,933,045.21

0.06

9

合计

15,550,017,224.30

100.00





8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

10,224.00

0.00

B

采矿业

182,149.52

0.00

C

制造业

6,906,222.98

0.04

D

电力、热力、燃气及水生产和供
应业

197,921.36

0.00

E

建筑业

254,628.09

0.00

F

批发和零售业

106,881.20

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

171,849.08

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务


485,844.36

0.00

J

金融业

2,088,173.25

0.01

K

房地产

257,683.52

0.00

L

租赁和商务服务业

94,738.48

0.00

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

15,745.52

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

5,980.00

0.00

R

文化、体育和娱乐业

42,634.21

0.00

S

综合

15,316.00

0.00



合计

10,835,991.57

0.07






8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值
比例(%)

1

000538

云南白药

41,000

3,122,150.00

0.02

2

002129

中环股份

164,000

1,356,280.00

0.01

3

601318

中国平安

7,576

268,417.68

0.00

4

600996

贵广网络

12,500

234,875.00

0.00

5

000623

吉林敖东

7,000

216,930.00

0.00

6

601166

兴业银行

9,400

151,716.00

0.00

7

600016

民生银行

16,600

150,728.00

0.00

8

600036

招商银行

7,244

127,494.40

0.00

9

603823

百合花

3,762

123,167.88

0.00

10

601328

交通银行

19,200

110,784.00

0.00

11

601375

中原证券

26,695

106,780.00

0.00

12

000002

万 科A

4,800

98,640.00

0.00

13

600000

浦发银行

5,979

96,919.59

0.00

14

601668

中国建筑

10,400

92,144.00

0.00

15

603298

杭叉集团

3,641

88,403.48

0.00

16

600837

海通证券

5,600

88,200.00

0.00

17

600030

中信证券

5,400

86,724.00

0.00

18

000651

格力电器

3,400

83,708.00

0.00

19

601288

农业银行

26,600

82,460.00

0.00

20

601169

北京银行

8,420

82,179.20

0.00

21

603228

景旺电子

3,491

80,851.56

0.00

22

600887

伊利股份

4,200

73,920.00

0.00

23

603577

汇金通

2,460

69,642.60

0.00

24

603218

日月股份

1,652

68,805.80

0.00

25

603877

太平鸟

3,180

67,734.00

0.00

26

601398

工商银行

15,000

66,150.00

0.00

27

002470

金正大

8,204

64,811.60

0.00

28

000333

美的集团

2,300

64,791.00

0.00

29

300583

赛托生物

1,582

63,738.78

0.00

30

601766

中国中车

6,400

62,528.00

0.00

31

601601

中国太保

2,200

61,094.00

0.00

32

600415

小商品城

7,000

60,550.00

0.00

33

601211

国泰君安

3,200

59,488.00

0.00

34

600900

长江电力

4,600

58,236.00

0.00




35

000001

平安银行

6,040

54,964.00

0.00

36

603416

信捷电气

1,076

53,886.08

0.00

37

600406

国电南瑞

3,200

53,216.00

0.00

38

601988

中国银行

14,800

50,912.00

0.00

39

002833

弘亚数控

2,743

48,331.66

0.00

40

000725

京东方A

16,600

47,476.00

0.00

41

601390

中国中铁

5,200

46,072.00

0.00

42

600048

保利地产

5,000

45,650.00

0.00

43

601989

中国重工

6,400

45,376.00

0.00

44

600050

中国联通

6,000

43,860.00

0.00

45

601818

光大银行

11,200

43,792.00

0.00

46

603058

永吉股份

3,869

42,675.07

0.00

47

600028

中国石化

7,400

40,034.00

0.00

48

603886

元祖股份

2,241

39,665.70

0.00

49

600276

恒瑞医药

863

39,266.50

0.00

50

601688

华泰证券

2,162

38,613.32

0.00

51

603689

皖天然气

4,818

37,917.66

0.00

52

601186

中国铁建

3,161

37,805.56

0.00

53

600518

康美药业

2,015

35,967.75

0.00

54

300582

英飞特

1,359

35,157.33

0.00

55

600958

东方证券

2,200

34,166.00

0.00

56

000776

广发证券

2,000

33,720.00

0.00

57

600015

华夏银行

2,900

31,465.00

0.00

58

601006

大秦铁路

4,208

29,792.64

0.00

59

002024

苏宁云商

2,600

29,770.00

0.00

60

603239

浙江仙通

924

29,059.80

0.00

61

002415

海康威视

1,150

27,381.50

0.00

62

601857

中国石油

3,400

27,030.00

0.00

63

001979

招商蛇口

1,646

26,977.94

0.00

64

002304

洋河股份

375

26,475.00

0.00

65

601899

紫金矿业

7,800

26,052.00

0.00

66

600795

国电电力

8,200

25,994.00

0.00

67

600999

招商证券

1,552

25,344.16

0.00

68

000063

中兴通讯

1,574

25,105.30

0.00

69

601939

建设银行

4,600

25,024.00

0.00

70

601099

太平洋

4,790

24,668.50

0.00

71

601377

兴业证券

3,170

24,250.50

0.00

72

002835

同为股份

1,126

24,220.26

0.00




73

603035

常熟汽饰

2,316

24,179.04

0.00

74

600585

海螺水泥

1,400

23,744.00

0.00

75

601088

中国神华

1,449

23,444.82

0.00

76

300059

东方财富

1,380

23,363.40

0.00

77

603266

天龙股份

1,562

22,852.06

0.00

78

601985

中国核电

3,200

22,592.00

0.00

79

600019

宝钢股份

3,400

21,590.00

0.00

80

601901

方正证券

2,800

21,280.00

0.00

81

601669

中国电建

2,800

20,328.00

0.00

82

300587

天铁股份

1,438

20,290.18

0.00

83

600089

特变电工

2,200

20,086.00

0.00

84

601600

中国铝业

4,600

19,412.00

0.00

85

600010

包钢股份

6,800

18,972.00

0.00

86

601555

东吴证券

1,421

18,856.67

0.00

87

600703

三安光电

1,400

18,746.00

0.00

88

600886

国投电力

2,800

18,676.00

0.00

89

000983

西山煤电

2,200

18,612.00

0.00

90

300072

三聚环保

400

18,516.00

0.00

91

600109

国金证券

1,400

18,242.00

0.00

92

600804

鹏博士

800

17,544.00

0.00

93

002202

金风科技

1,023

17,503.53

0.00

94

000100

TCL 集团

5,200

17,160.00

0.00

95

600029

南方航空

2,400

16,848.00

0.00

96

600100

同方股份

1,200

16,620.00

0.00

97

600535

天士力

400

16,596.00

0.00

98

002230

科大讯飞

600

16,254.00

0.00

99

000793

华闻传媒

1,434

16,189.86

0.00

100

600009

上海机场

607

16,097.64

0.00

101

000338

潍柴动力

1,600

15,936.00

0.00

102

000728

国元证券

800

15,920.00

0.00

103

002241

歌尔股份

600

15,912.00

0.00

104

600031

三一重工

2,600

15,860.00

0.00

105

601618

中国中冶

3,400

15,844.00

0.00

106

601607

上海医药

800

15,648.00

0.00

107

603929

亚翔集成

2,193

15,592.23

0.00

108

600383

金地集团

1,202

15,577.92

0.00

109

000069

华侨城A

2,200

15,290.00

0.00

110

601800

中国交建

1,000

15,190.00

0.00




111

600023

浙能电力

2,790

15,149.70

0.00

112

600221

海南航空

4,600

14,996.00

0.00

113

600489

中金黄金

1,230

14,870.70

0.00

114

002252

上海莱士

640

14,777.60

0.00

115

600352

浙江龙盛

1,600

14,736.00

0.00

116

600369

西南证券

2,038

14,530.94

0.00

117

600739

辽宁成大

800

14,368.00

0.00

118

600816

安信信托

600

14,172.00

0.00

119

600115

东方航空

2,000

14,140.00

0.00

120

601018

宁波港

2,780

14,066.80

0.00

121

000630

铜陵有色

4,555

14,029.40

0.00

122

600177

雅戈尔

1,000

13,980.00

0.00

123

002465

海格通信

1,200

13,980.00

0.00

124

600606

绿地控股

1,600

13,936.00

0.00

125

002065

东华软件

597

13,910.10

0.00

126

600157

永泰能源

3,400

13,634.00

0.00

127

601919

中远海控

2,600

13,624.00

0.00

128

000157

中联重科

3,000

13,620.00

0.00

129

002008

大族激光

600

13,560.00

0.00

130

600340

华夏幸福

556

13,288.40

0.00

131

000568

泸州老窖

400

13,200.00

0.00

132

600867

通化东宝

600

13,158.00

0.00

133

000895

双汇发展

624

13,060.32

0.00

134

002236

大华股份

950

12,996.00

0.00

135

002466

天齐锂业

400

12,980.00

0.00

136

601111

中国国航

1,800

12,960.00

0.00

137

600153

建发股份

1,200

12,840.00

0.00

138

601933

永辉超市

2,600

12,766.00

0.00

139

600741

华域汽车

800

12,760.00

0.00

140

002475

立讯精密

600

12,450.00

0.00

141

601333

广深铁路

2,400

12,168.00

0.00

142

300168

万达信息

600

12,132.00

0.00

143

002840

华统股份

1,814

11,881.70

0.00

144

002085

万丰奥威

600

11,856.00

0.00

145

600718

东软集团

600

11,796.00

0.00

146

300124

汇川技术

577

11,730.41

0.00

147

600705

中航资本

1,900

11,628.00

0.00

148

000917

电广传媒

794

11,425.66

0.00




149

600118

中国卫星

364

11,371.36

0.00

150

000876

新 希 望

1,400

11,270.00

0.00

151

600018

上港集团

2,200

11,264.00

0.00

152

600959

江苏有线

990

11,187.00

0.00

153

600170

上海建工

2,360

11,162.80

0.00

154

000060

中金岭南

1,000

11,150.00

0.00

155

600839

四川长虹

2,600

10,868.00

0.00

156

002183

怡 亚 通

1,000

10,860.00

0.00

157

000559

万向钱潮

800

10,608.00

0.00

158

002838

道恩股份

681

10,405.68

0.00

159

601009

南京银行

952

10,319.68

0.00

160

600256

广汇能源

2,200

10,274.00

0.00

161

603186

华正新材

1,874

10,063.38

0.00

162

000709

河钢股份

3,000

10,020.00

0.00

163

600208

新湖中宝

2,400

9,984.00

0.00

164

002385

大北农

1,400

9,940.00

0.00

165

002426

胜利精密

1,200

9,924.00

0.00

166

600150

中国船舶

350

9,663.50

0.00

167

300586

美联新

1,006

9,355.80

0.00

168

600660

福耀玻璃

500

9,315.00

0.00

169

601718

际华集团

1,000

9,210.00

0.00

170

002500

山西证券

765

9,195.30

0.00

171

601866

中远海发

2,200

8,976.00

0.00

172

601258

庞大集团

3,200

8,864.00

0.00

173

601633

长城汽车

800

8,848.00

0.00

174

600704

物产中大

840

8,677.20

0.00

175

000415

渤海金控

1,200

8,580.00

0.00

176

000977

浪潮信息

400

8,480.00

0.00

177

300144

宋城演艺

400

8,376.00

0.00

178

000402

金 融 街

800

8,240.00

0.00

179

000686

东北证券

660

8,157.60

0.00

180

600074

保千里

600

7,944.00

0.00

181

300591

万里马

2,397

7,358.79

0.00

182

600485

信威集团

500

7,300.00

0.00

183

600021

上海电力

600

7,284.00

0.00

184

600332

白云山

300

7,194.00

0.00

185

601155

新城控股

600

7,050.00

0.00

186

601872

招商轮船

1,400

6,916.00

0.00




187

000156

华数传媒

385

6,895.35

0.00

188

600005

武钢股份

2,000

6,820.00

0.00

189

300588

熙菱信息

1,380

6,817.20

0.00

190

002195

二三四五

600

6,792.00

0.00

191

601225

陕西煤业

1,400

6,790.00

0.00

192

002049

紫光国芯

200

6,588.00

0.00

193

600008

首创股份

1,600

6,576.00

0.00

194

601216

君正集团

1,400

6,510.00

0.00

195

002131

利欧股份

400

6,380.00

0.00

196

002673

西部证券

300

6,231.00

0.00

197

600037

歌华有线

400

6,128.00

0.00

198

000627

天茂集团

800

6,120.00

0.00

199

600482

中国动力

200

6,108.00

0.00

200

300015

爱尔眼科

200

5,980.00

0.00

201

600685

中船防务

200

5,940.00

0.00

202

300251

光线传媒

600

5,856.00

0.00

203

002027

分众传媒

400

5,708.00

0.00

204

601118

海南橡胶

800

5,568.00

0.00

205

000027

深圳能源

800

5,496.00

0.00

206

000425

徐工机械

1,600

5,408.00

0.00

207

002174

游族网络

200

5,290.00

0.00

208

601788

光大证券

317

5,068.83

0.00

209

000061

农 产 品

400

4,948.00

0.00

210

600871

石化油服

1,200

4,920.00

0.00

211

002153

石基信息

200

4,874.00

0.00

212

300133

华策影视

420

4,767.00

0.00

213

002714

牧原股份

200

4,656.00

0.00

214

601958

金钼股份

600

4,590.00

0.00

215

600783

鲁信创投

200

4,524.00

0.00

216

000718

苏宁环球

500

4,315.00

0.00

217

601877

正泰电器

200

4,000.00

0.00

218

600648

外高桥

200

3,948.00

0.00

219

002424

贵州百灵

200

3,788.00

0.00

220

300058

蓝色光标

364

3,701.88

0.00

221

002007

华兰生物

80

2,860.00

0.00

222

601127

小康股份

100

2,674.00

0.00

223

600188

兖州煤业

200

2,172.00

0.00

224

000625

长安汽车

128

1,912.32

0.00




225

601998

中信银行

200

1,282.00

0.00

226

002142

宁波银行

67

1,114.88

0.00

227

000768

中航飞机

43

914.18

0.00

228

300027

华谊兄弟

50

550.00

0.00

229

000009

中国宝安

50

518.00

0.00

230

002081

金 螳 螂

50

489.50

0.00

231

300070

碧水源

26

455.52

0.00

232

601888

中国国旅

9

390.60

0.00

233

600060

海信电器

9

154.08

0.00

234

600663

陆家嘴

2

44.26

0.00





8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净
值比例(%)

1

601318

中国平安

101,786,923.46

0.56

2

600016

民生银行

78,644,617.08

0.43

3

601166

兴业银行

59,407,819.01

0.33

4

600036

招商银行

49,031,052.29

0.27

5

601328

交通银行

40,659,603.20

0.22

6

600519

贵州茅台

37,014,761.34

0.20

7

600030

中信证券

35,947,289.64

0.20

8

600000

浦发银行

34,612,040.82

0.19

9

601288

农业银行

34,258,005.35

0.19

10

600837

海通证券

32,684,999.13

0.18

11

601169

北京银行

30,538,487.83

0.17

12

601668

中国建筑

27,673,198.79

0.15

13

601398

工商银行

27,497,112.94

0.15

14

601766

中国中车

27,083,364.77

0.15

15

600887

伊利股份

26,126,143.95

0.14

16

601601

中国太保

23,608,199.29

0.13

17

000651

格力电器

23,202,643.75

0.13

18

000333

美的集团

22,950,895.88

0.13

19

600900

长江电力

21,554,525.43

0.12




20

601988

中国银行

20,945,964.89

0.12





8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净
值比例(%)

1

601318

中国平安

105,487,904.78

0.58

2

600016

民生银行

72,622,851.91

0.40

3

601166

兴业银行

61,427,130.50

0.34

4

600036

招商银行

52,420,079.57

0.29

5

600519

贵州茅台

44,208,336.14

0.24

6

601328

交通银行

43,285,348.37

0.24

7

600030

中信证券

38,948,424.88

0.21

8

600837

海通证券

36,738,774.93

0.20

9

601288

农业银行

36,059,269.94

0.20

10

600000

浦发银行

34,468,341.49

0.19

11

601169

北京银行

31,569,260.85

0.17

12

601398

工商银行

30,312,104.00

0.17

13

600887

伊利股份

30,105,531.40

0.17

14

000002

万 科A

27,768,532.31

0.15

15

601668

中国建筑

26,971,264.88

0.15

16

601766

中国中车

26,120,863.32

0.14

17

601601

中国太保

24,948,118.20

0.14

18

600900

长江电力

24,191,027.21

0.13

19

000333

美的集团

22,688,939.26

0.12

20

600104

上汽集团

21,416,160.62

0.12





8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额






单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

2,421,897,595.87

卖出股票收入(成交)总额

2,540,031,351.86



注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

129,940,000.00

0.84



其中:政策性金融债

129,940,000.00

0.84

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

129,940,000.00

0.84





8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值
比例(%)

1

160401

16农发01

700,000

70,000,000.00

0.45

2

160209

16国开09

600,000

59,940,000.00

0.39



注:报告期末,本基金仅持有上述2支债券。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。


8.10 期末投资目标基金明细

金额单位:人民币元

序号

基金名称

基金类型

运作方式

管理人

公允价值

占基金资产
净值比例
(%)

1

嘉实沪深

股票型

交易型开

嘉实基金

14,729,671,845.81

94.79




300ETF

放式

管理有限
公司





8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细






代码

名称

持仓量(买/
卖)

合约市值
(元)

公允价值变
动(元)

风险说明













公允价值变动总额合计(元)

-

股指期货投资本期收益(元)

23,825,280.00

股指期货投资本期公允价值变动(元)

-





8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策






本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标ETF。本基金投资股
指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地
进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。


本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。


8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。


8.13 投资组合报告附注

8.13.1






报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


8.13.2






本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


8.13.3 期末其他各项资产构成






单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

1,291,751.15

2

应收证券清算款

239,501.90




3

应收股利

-

4

应收利息

2,966,864.23

5

应收申购款

3,128,404.43

6

其他应收款

1,306,523.50

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,933,045.21





8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细






报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允
价值

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

002129

中环股份

1,356,280.00

0.01

重大事项停牌





§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数
(户)

户均持有的
基金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份
额比例

持有份额

占总份
额比例

631,733

26,073.86

5,174,327,630.76

31.41%

11,297,390,491.30

68.59%





9.2 期末上市基金前十名持有人

序号

持有人名称

持有份额(份)

占上市总份额
比例

1

青岛国信金融控股有限公司

42,807,300.00

6.67%

2

邵阳市精英职业技术学校

19,109,284.00

2.98%

3

工银安盛人寿保险有限公司

9,691,189.00

1.51%

4

文竹

8,180,601.00

1.27%

5

温国伟

5,429,323.00

0.85%




6

阮威震

5,000,010.00

0.78%

7

鲁国尧

3,937,142.00

0.61%

8

高利军

3,900,000.00

0.61%

9

赵玉玲

3,720,000.00

0.58%

10

潘洁雅

3,389,889.00

0.53%



注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目

持有份额总数(份)

占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金

4,352,478.23

0.03%





9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目

持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金

50~100

本基金基金经理持有本开放式基金

0







§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2005年8月29日)基金份额总额

867,126,900.07

本报告期期初基金份额总额

17,601,221,977.94

本报告期基金总申购份额

3,280,252,978.94

减:本报告期基金总赎回份额

4,409,756,834.82

本报告期基金拆分变动份额

-

本报告期期末基金份额总额

16,471,718,122.06



注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

2016年1月5日本基金管理人发布《关于嘉实沪深300指数(LOF)基金经理变更的公告》,
增聘陈正宪先生、何如女士为本基金基金经理,原基金经理杨宇先生不再管理本基金。


2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2016年12月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。




11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。




11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。




11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)的审计费140,000.00元,该审计机构已连续12年为本基金提供审计服务。




11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。




11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况






金额单位:人民币元

券商名称

交易单元
数量

股票交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票

成交总额的比


佣金

占当期佣金

总量的比例

方正证券股份
有限公司

3

1,725,298,917.74

34.84%

1,207,709.81

34.84%

-

招商证券股份
有限公司

3

1,418,270,636.98

28.64%

992,826.34

28.64%

-

东兴证券股份

1

865,105,052.28

17.47%

605,574.04

17.47%

-




有限公司

中信建投证券
股份有限公司

2

264,239,378.23

5.34%

184,967.63

5.34%

-

东吴证券股份
有限公司

1

196,462,475.70

3.97%

137,523.91

3.97%

-

安信证券股份
有限公司

3

154,600,292.71

3.12%

108,220.45

3.12%

-

兴业证券股份
有限公司

3

152,956,779.38

3.09%

107,069.88

3.09%

-

国信证券股份
有限公司

1

139,913,644.22

2.83%

97,939.65

2.83%

-

中国银河证券
股份有限公司

2

19,299,401.33

0.39%

13,510.32

0.39%

-

华泰证券股份
有限公司

4

7,897,698.14

0.16%

5,528.50

0.16%

-

广发证券股份
有限公司

5

7,476,131.50

0.15%

5,233.27

0.15%

-

中国中投证券
有限责任公司

2

-

-

-

-

-

中信证券股份
有限公司

4

-

-

-

-

-

中泰证券股份
有限公司

4

-

-

-

-

新增3个

平安证券有限
责任公司

4

-

-

-

-

-

国泰君安证券
股份有限公司

4

-

-

-

-

-

北京高华证券
有限责任公司

1

-

-

-

-

-

渤海证券股份
有限公司

1

-

-

-

-

-

东北证券股份
有限公司

2

-

-

-

-

-

东方证券股份
有限公司

4

-

-

-

-

-

光大证券股份
有限公司

1

-

-

-

-

-

国金证券股份
有限公司

2

-

-

-

-

-

国元证券股份
有限公司

1

-

-

-

-

-

海通证券股份

2

-

-

-

-

-




有限公司

华宝证券有限
责任公司

1

-

-

-

-

-

华福证券有限
责任公司

1

-

-

-

-

-

华西证券有限
责任公司

1

-

-

-

-

-

民生证券股份
有限公司

2

-

-

-

-

-

瑞银证券有限
责任公司

1

-

-

-

-

-

申万宏源集团
股份有限公司

2

-

-

-

-

-

天源证券经纪
有限公司

1

-

-

-

-

-

湘财证券有限
责任公司

1

-

-

-

-

-

新时代证券股
份有限公司

1

-

-

-

-

-

信达证券股份
有限公司

1

-

-

-

-

-

英大证券有限
责任公司

1

-

-

-

-

-

长城证券股份
有限公司

3

-

-

-

-

-

长江证券股份
有限公司

1

-

-

-

-

-

浙商证券股份
有限公司

1

-

-

-

-

-

中国国际金融
股份有限公司

2

-

-

-

-

-

中国民族证券
有限责任公司

1

-

-

-

-

-

中银国际证券
有限责任公司

2

-

-

-

-

-

华创证券有限
责任公司

2

-

-

-

-

-

广州证券股份
有限公司

2

-

-

-

-

-

申万宏源西部
证券有限公司

1

-

-

-

-

-

宏信证券有限

2

-

-

-

-

-




责任公司



注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。


注2:交易单元的选择标准和程序

(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

(2)公司财务状况良好;

(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议,并通知基金托管人。


注3:宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。


注4:齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。


注5:新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。


注6:长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。


注7:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。


注8:中信证券(浙江)有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。


注9:东吴证券有限责任公司更名为东吴证券股份有限公司。


注10:浙商证券有限责任公司更名为浙商证券股份有限公司。


注11:报告期内,本基金退租以下交易单元:华融证券股份有限公司退租上海交易单元1个。


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况






金额单位:人民币元

券商名称

债券交易

债券回购交易

基金交易

成交金额

占当期债券

成交总额的
比例

成交金额

占当期债
券回购

成交总额
的比例

成交金额

占当期基


成交总额
的比例

方正证券股份有限公司

-

-

1,131,500,000.00

78.22%

-

-

招商证券股份有限公司

75,654.93

22.97%

-

-

771,470,057.00

100.00%

东兴证券股份有限公司

253,748.80

77.03%

-

-

-

-

安信证券股份有限公司

-

-

215,000,000.00

14.86%

-

-




兴业证券股份有限公司

-

-

100,000,000.00

6.91%

-

-





11.8 其他重大事件

序号

公告事项

法定披露方式

法定披露日期

1

关于嘉实沪深300指数(LOF)基金经
理变更的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年1月5日

2

关于增加陆金所资管及江南农商行为
嘉实旗下基金代销机构及参加费率优
惠的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年1月25日

3

关于嘉实基金管理有限公司旗下基金
参与和讯信息科技有限公司费率优惠
活动的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年3月18日

4

关于增加大泰金石为嘉实旗下基金代
销机构并参加费率优惠的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年4月6日

5

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金
参与中国银河证券股份有限公司申购
费率优惠活动的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年4月8日

6

关于增加上海好买基金为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年4月18日

7

关于增加联讯证券为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投业务及参加费率优
惠的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年5月6日

8

关于增加利得基金为嘉实旗下基金代
销机构并参加费率优惠的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年5月30日

9

嘉实基金管理有限公司关于降低旗下
部分开放式基金申购、赎回、转换转
出及最低持有份额的数额限制的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年6月1日

10

关于嘉实基金管理有限公司旗下基金
参与大同证券定投业务的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年6月14日

11

嘉实基金管理有限公司关于在京东店
铺开展费率优惠活动的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年6月30日

12

嘉实基金管理有限公司关于旗下开放
式基金通过陆金所资管开办定投业务
的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年7月1日

13

关于增加蛋卷基金为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投业务及参加费率优
惠的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年7月27日

14

关于增加深圳新兰德为嘉实旗下基金
代销机构并开展定投业务及参加费率
优惠的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年7月27日




15

关于增加广源达信为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投业务及参加费率优
惠的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年7月29日

16

关于增加“万得投顾”为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参加费
率优惠的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年8月5日

17

关于增加深圳腾元为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投业务及参加费率优
惠的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年9月1日

18

嘉实基金管理有限公司关于对中国银
行借记卡持卡人调整基金直销交易优
惠费率的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年9月1日

19

关于增加北京汇成基金销售有限公司
为嘉实旗下基金代销机构并开展定投
业务及参加费率优惠的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年11月29日

20

关于增加东海期货为嘉实旗下基金代
销机构并开展定投业务的公告

中国证券报、上海证券报、
证券时报、管理人网站

2016年12月28日





§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(1)中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金募集的批复》(证监基金字
[2005]103号)、中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人
大会决议的批复》(证监许可[2012]1146号);

(2)《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》;

(3)《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》;

(4)《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金托管协议》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)报告期内嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)公告的各项原
稿。


12.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

12.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可


按工本费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。




嘉实基金管理有限公司

2017年3月29日


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