[年报]嘉实300:2016年年度报告摘要

时间:2017年03月28日 22:01:13 中财网
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金(LOF)2016年年度报告摘要



基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2017年3月29日



§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。


本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。


本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。





§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

基金简称

嘉实沪深300ETF联接(LOF)

场内简称

嘉实300

基金主代码

160706

基金运作方式

上市契约型开放式

基金合同生效日

2005年8月29日

基金管理人

嘉实基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

16,471,718,122.06份

基金合同存续期

不定期

基金份额上市的证券交易所

深圳证券交易所

上市日期

2005年10月17日





2.1.1 目标基金基本情况






基金名称

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码

159919

基金运作方式

交易型开放式

基金合同生效日

2012年5月7日

基金份额上市的证券交易所

深圳证券交易所

上市日期

2012年5月28日

基金管理人名称

嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司





2.2 基金产品说明

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管
理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误
差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来
分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。


投资策略

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基
准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率与业绩衡量基准之
间的日平均跟踪误差小于0.3%。


业绩比较基准

沪深300指数增长率×95%+银行活期存款税后利率 ×5%

风险收益特征

风险中等,获得证券市场平均收益率






2.2.1 目标基金产品说明






投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。


投资策略

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。


业绩比较基准

沪深300指数

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型
基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具
有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。






2.3 基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

嘉实基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

胡勇钦

王永民

联系电话

(010)65215588

(010)66594896

电子邮箱

service@jsfund.cn

fcid@bankofchina.com

客户服务电话

400-600-8800

95566

传真

(010)65182266

(010)66594942





2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网


http://www.jsfund.cn

基金年度报告备置地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管
理有限公司





§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

2016年

2015年

2014年

本期已实现收益

145,891,377.85

10,476,271,784.50

3,360,954,324.04

本期利润

-1,565,875,555.25

4,946,365,777.75

11,153,633,813.35

加权平均基金份额本期利


-0.0892

0.2140

0.3080

本期加权平均净值利润率

-9.80%

20.05%

47.04%

本期基金份额净值增长率

-8.72%

6.98%

51.12%

3.1.2 期末数据和指标

2016年末

2015年末

2014年末

期末可供分配利润

-932,463,233.35

590,477,957.62

-13,665,601,501.66




期末可供分配基金份额利


-0.0566

0.0335

-0.3731

期末基金资产净值

15,539,254,888.71

18,191,699,935.56

35,389,859,701.04

期末基金份额净值

0.9434

1.0335

0.9661

3.1.3 累计期末指标

2016年末

2015年末

2014年末

基金份额累计净值增长率

253.69%

287.47%

262.20%



注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






阶段

份额净值
增长率①

份额净值
增长率标
准差②

业绩比较
基准收益
率③

业绩比较基
准收益率标
准差④

①-③

②-④

过去三个月

1.68%

0.67%

1.67%

0.67%

0.01%

0.00%

过去六个月

6.11%

0.71%

4.72%

0.72%

1.39%

-0.01%

过去一年

-8.72%

1.32%

-10.63%

1.33%

1.91%

-0.01%

过去三年

47.57%

1.69%

40.46%

1.70%

7.11%

-0.01%

过去五年

52.28%

1.53%

39.92%

1.54%

12.36%

-0.01%

自基金合同
生效起至今

253.69%

1.76%

243.64%

1.76%

10.05%

0.00%



注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数增长率×95% +银行同业存款收益率×5%。


本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,选用以上
业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×(沪深300指数 (t)/沪深300指数(t-1) -1)+5%×同业存款日收益率

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中t=1,2,3,.。





3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较








图:嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

(2005年8月29日至2016年12月31日)



注1:根据2012年8月21日中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金
份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2012]1146号),变更了投资范围并更名为嘉实沪深300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。本基金自2012年8月21日起 3个月内为建仓
期(原持有的沪深300指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深300ETF),建仓期结束时本基金
的各项投资比例符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制)的规定:
(1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不
得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;(2)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金
资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内


的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。(3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定
的,从其规定。


注2:2016年1月5日,本基金管理人发布《关于嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金经理变更的公
告》,杨宇先生不再担任本基金基金经理职务,聘请何如女士、陈正宪先生担任本基金基金经理职
务。


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较










3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未实施利润分配。



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验






本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。


截止2016年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投
资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健
混合、嘉实债券嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联
接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉
实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉
实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、
嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财
宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰


债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱
乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实
主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉
实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉
实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实
理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介






姓名

职务

任本基金的基金
经理(助理)期限

证券从
业年限

说明

任职日


离任日


何如

本基金、嘉实中证医药
生ETF、嘉实中证主要消
费ETF、嘉实中证金融
产ETF及其联接、嘉实沪
深300ETF、嘉实中证
500ETF及其联接、嘉实基
本面50指数(LOF)、嘉实
H股指数(QDII-LOF)、嘉
实深证基本面120ETF及
其联接、嘉实黄金
(QDII-FOF-LOF)基金经


2016年
1月5日

-

10年

曾任职于IA克莱灵顿投资
管理公司
(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投
资管理公司
(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月
加入嘉实基金管理有限公
司,先后任职于产品管理
部、指数投资部,现任指数
投资部副总监、基金经理。

硕士研究生,具有基金从业
资格,加拿大籍。


陈正宪

本基金、嘉实沪深
300ETF、嘉实中证500ETF
及其联接、嘉实中创
400ETF及其联接、嘉实基
本面50指数(LOF)、嘉实
H股指数(QDII-LOF)、嘉
实黄金(QDII-FOF-LOF)
基金经理

2016年
1月5日

-

11年

曾任职于中国台湾台育证
券、中国台湾保诚投信。

2008年6月加入嘉实基金管
理有限公司,先后任职于产
品管理部、指数投资部,现
任指数投资部执行总监及
基金经理。硕士研究生,具
有基金从业资格,中国台湾
籍。


杨宇

本基金、嘉实沪深
300ETF、嘉实中证500ETF
及其联接、嘉实基本面50
指数(LOF)、嘉实H股指
数(QDII-LOF)、嘉实深证
基本面120ETF及其联接、
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

2005年
8月29


2016
年1月
5日

17年

曾先后担任平安保险投资
管理中心基金交易室主任
及天同基金管理有限公司
投资部总经理、万家(天同)
180指数基金经理。2004年
7月加入嘉实基金。南开大
学经济学硕士,具有基金从




基金经理,公司指数投资
部总监

业资格,中国国籍。




注:(1)基金经理杨宇任职日期指本基金合同生效之日;基金经理陈正宪、何如任职日期指公司
作出决定后公告之日,离任日期指公司作出决定后公告之日(2)证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
沪深300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的
规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金
份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害
基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法






公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息
披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益
输送,保护投资者合法权益。


公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管
理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建
议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投
资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权
利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价
交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,
交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。


4.3.2 公平交易制度的执行情况






报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内
部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和
实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的


流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT
系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度
和年度公平交易专项稽核。


报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。


4.3.3 异常交易行为的专项说明






报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他
组合发生反向交易,不存在利益输送行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析






沪深300指数在2016年先抑后扬,年初熔断政策导致整个市场短期大幅下跌,同时在经济增
长放缓、限制股指期货、第三轮去杠杆等利空的影响下,沪深300指数一度从年初3731点下探至
2821点;进入3月后,随着两会召开,注册制、战略新兴板暂缓推出以及经济指标向好影响,市
场开始逐渐回暖。下半年度,在沪深市场两融余额持续增长、深港通正式获批、人民币加SDR、
美股屡创新高等利好的驱动下,沪深300指数于年末收于3310.08点,报告期内沪深300指数下
跌11.28%。


本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年度化拟合偏离度为0.48%,符合基金合同约定
的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。


本基金的跟踪误差主要来源于本基金的申购赎回、样本股分红、样本股调整的冲击、股指期
货与现货间的基差波动以及目标ETF偏离。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现






截至本报告期末本基金份额净值为0.9434元;本报告期基金份额净值增长率为-8.72%,业绩
比较基准收益率为-10.63%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最
具代表性的300只股票组成,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指
期货的标的指数。展望2017年,目前以沪深300指数为代表的高股息率、业绩稳定的蓝筹股板块


估值处于较为合理的位置,具有中长期投资价值。


本基金为目标ETF 的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

本基金将在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应
对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪误差,力求获
得与目标ETF 所跟踪的标的指数相近的指数收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的
投资工具。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金
份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。


本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门
负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能
力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参
加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利
益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公
司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

(1)报告期内本基金未实施利润分配。


(2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-1,565,875,555.25、3.1.2“期末可供分配利润”为
-932,463,233.35元、、3.1.2“期末基金份额净值”为0.9434元,以及本基金基金合同(二十二
(三)收益分配原则)“3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;6、基金收益分配后
基金份额净值不能低于面值”,因此报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基
金合同的相关约定。


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。



§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实沪深300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告

嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 2016年度财务会计报告已由普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留
意见的审计报告”(普华永道中天审字(2017)第20642号)。


投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。




§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

报告截止日: 2016年12月31日

单位:人民币元

资 产

附注号

本期末

2016年12月31日

上年度末

2015年12月31日




资 产:







银行存款

7.4.7.1

665,300,323.15

702,452,850.33

结算备付金



5,336,018.56

32,272,299.93

存出保证金



1,291,751.15

66,138.27

交易性金融资产

7.4.7.2

14,870,447,837.38

17,458,160,121.84

其中:股票投资



10,835,991.57

684,968,133.13

基金投资



14,729,671,845.81

16,542,929,688.71

债券投资



129,940,000.00

230,262,300.00

资产支持证券投资



-

-

贵金属投资



-

-

衍生金融资产

7.4.7.3

-

-

买入返售金融资产

7.4.7.4

-

-

应收证券清算款



239,501.90

8,201,807.94

应收利息

7.4.7.5

2,966,864.23

8,248,171.92

应收股利



-

-

应收申购款



3,128,404.43

2,237,951.22

递延所得税资产



-

-

其他资产

7.4.7.6

1,306,523.50

-

资产总计



15,550,017,224.30

18,211,639,341.45

负债和所有者权益

附注号

本期末

2016年12月31日

上年度末

2015年12月31日

负 债:







短期借款



-

-

交易性金融负债



-

-

衍生金融负债

7.4.7.3

-

-

卖出回购金融资产款



-

-

应付证券清算款



-

-

应付赎回款



8,556,757.60

16,483,612.54

应付管理人报酬



522,813.69

665,984.50

应付托管费



104,562.74

133,196.91

应付销售服务费



-

-

应付交易费用

7.4.7.7

625,009.66

1,694,400.76

应交税费



-

-

应付利息



-

-

应付利润



-

-

递延所得税负债



-

-

其他负债

7.4.7.8

953,191.90

962,211.18

负债合计



10,762,335.59

19,939,405.89

所有者权益:







实收基金

7.4.7.9

16,471,718,122.06

17,601,221,977.94

未分配利润

7.4.7.10

-932,463,233.35

590,477,957.62

所有者权益合计



15,539,254,888.71

18,191,699,935.56

负债和所有者权益总计



15,550,017,224.30

18,211,639,341.45




注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值0.9434元,基金份额总额16,471,718,122.06
份。


7.2 利润表

会计主体:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

项 目

附注号

本期

2016年1月1日至
2016年12月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至
2015年12月31日

一、收入



-1,550,405,809.28

4,994,331,480.91

1.利息收入



10,168,764.30

23,825,794.89

其中:存款利息收入

7.4.7.11

5,926,205.33

9,474,662.25

债券利息收入



3,521,019.55

14,351,132.64

资产支持证券利息收入



-

-

买入返售金融资产收入



721,539.42

-

其他利息收入



-

-

2.投资收益



147,383,460.81

10,475,683,983.22

其中:股票投资收益

7.4.7.12

-49,881,092.83

280,504,921.20

基金投资收益

7.4.7.13

163,984,276.06

10,189,709,208.71

债券投资收益

7.4.7.14

-59,904.43

569,429.53

资产支持证券投资收益



-

-

贵金属投资收益



-

-

衍生工具收益

7.4.7.15

23,825,280.00

-3,723,420.00

股利收益

7.4.7.16

9,514,902.01

8,623,843.78

3.公允价值变动收益

7.4.7.17

-1,711,766,933.10

-5,529,906,006.75

4.汇兑收益



-

-

5.其他收入

7.4.7.18

3,808,898.71

24,727,709.55

减:二、费用



15,469,745.97

47,965,703.16

1.管理人报酬



6,885,646.91

9,907,949.36

2.托管费



1,377,129.41

1,981,589.80

3.销售服务费



-

-

4.交易费用

7.4.7.19

6,662,652.26

35,226,781.49

5.利息支出



-

285,274.18

其中:卖出回购金融资产支出



-

285,274.18

6.其他费用

7.4.7.20

544,317.39

564,108.33

三、利润总额



-1,565,875,555.25

4,946,365,777.75

减:所得税费用



-

-

四、净利润



-1,565,875,555.25

4,946,365,777.75






7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基
金净值)

17,601,221,977.94

590,477,957.62

18,191,699,935.56

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)

-

-1,565,875,555.25

-1,565,875,555.25

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

-1,129,503,855.88

42,934,364.28

-1,086,569,491.60

其中:1.基金申购款

3,280,252,978.94

-353,007,429.54

2,927,245,549.40

2.基金赎回款

-4,409,756,834.82

395,941,793.82

-4,013,815,041.00

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动

-

-

-

五、期末所有者权益(基
金净值)

16,471,718,122.06

-932,463,233.35

15,539,254,888.71

项目

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基
金净值)

36,630,455,122.14

-1,240,595,421.10

35,389,859,701.04

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)

-

4,946,365,777.75

4,946,365,777.75

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数

-19,029,233,144.20

-3,115,292,399.03

-22,144,525,543.23

其中:1.基金申购款

12,437,631,339.73

722,029,674.43

13,159,661,014.16

2.基金赎回款

-31,466,864,483.93

-3,837,322,073.46

-35,304,186,557.39

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净

-

-

-




值变动

五、期末所有者权益(基
金净值)

17,601,221,977.94

590,477,957.62

18,191,699,935.56





报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______赵学军______ ______王红______ ____常旭____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明






本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。


7.4.2 差错更正的说明






本基金本报告期无须说明的会计差错更正。


7.4.3 关联方关系






关联方名称

与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司

基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”)

基金托管人、基金代销机构

中诚信托有限责任公司

基金管理人的股东

立信投资有限责任公司

基金管理人的股东

德意志资产管理(亚洲)有限公司

基金管理人的股东

沪深300交易型开放式指数证券投资基金
(“目标ETF”)

本基金是该基金的联接基金





7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易






下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易








本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年1月1日至2015
年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。


7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费










单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年12

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31




月31日



当期发生的基金应支付
的管理费

6,885,646.91

9,907,949.36

其中:支付销售机构的客
户维护费

11,648,072.70

19,186,806.21



注1:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余
部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=(前一日基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值)(若为负数,
则取0)×0.5% / 当年天数。


注2:根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议,客户维护费按照代销机构所
代销基金的份额保有量作为基数进行计算。


7.4.4.2.2 基金托管费










单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年12
月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31


当期发生的基金应支付
的托管费

1,377,129.41

1,981,589.80



注:本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。支付基金托管人中国银行的基金托
管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,
则取0)的0.1%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=(前
一日的基金资产净值-基金财产中目标ETF份额所对应资产净值)(若为负数,则取0)×0.1% / 当
年天数。


7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易








本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年1月1日至2015年
12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。


7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况










份额单位:份

项目

本期

2016年1月1日至2016年12
月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月
31日




期初持有的基金份额

9,163,306.45

-

期间申购/买入总份额

-

9,163,306.45

期间因拆分变动份额

-

-

减:期间赎回/卖出总份额

-

-

期末持有的基金份额

9,163,306.45

9,163,306.45

期末持有的基金份额

占基金总份额比例

0.06%

0.05%



注:(1)本报告期内(2016年1月1日至2016年12月31日),基金管理人未运用固有资金申购、
赎回或者买卖本基金的基金份额。


(2)上年度可比期间(2015年1月1日至2015年12月31日),基金管理人于2015年7月7
日申购本基金基金份额9,163,306.45份,申购费1000元。


7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况










本期末(2016年12月31日)及上年度末(2015年12月31日),其他关联方未持有本基金。


7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入








单位:人民币元

关联方

名称

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入

中国银行

665,300,323.15

5,457,850.83

702,452,850.33

7,045,441.86



注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。


7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况








本期(2016年1月1日至2016年12月31日)及上年度可比期间(2015年1月1日至2015
年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。


7.4.4.7 其他关联交易事项的说明








报告期末(2016年12月31日),本基金持有4,126,883,292.00份目标ETF基金份额(2015
年12月31日:4,199,672,435.00份),占其总份额的比例为84.80%(2015年12月31日:80.49%)。


7.4.5 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别:股票










金额单位:人民币元

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流通


流通受
限类型

认购

价格

期末估
值单价

数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末估值
总额

备注




601375

中原证券

2016年12
月20日

2017年1
月3日

未上市

4.00

4.00

26,695

106,780.00

106,780.00

-

603228

景旺电子

2016年12
月28日

2017年1
月6日

未上市

23.16

23.16

3,491

80,851.56

80,851.56

-

603877

太平鸟

2016年12
月29日

2017年1
月9日

未上市

21.30

21.30

3,180

67,734.00

67,734.00

-

300583

赛托生物

2016年12
月29日

2017年1
月6日

未上市

40.29

40.29

1,582

63,738.78

63,738.78

-

603689

皖天然气

2016年12
月30日

2017年1
月10日

未上市

7.87

7.87

4,818

37,917.66

37,917.66

-

603035

常熟汽饰

2016年12
月27日

2017年1
月5日

未上市

10.44

10.44

2,316

24,179.04

24,179.04

-

603266

天龙股份

2016年12
月30日

2017年1
月10日

未上市

14.63

14.63

1,562

22,852.06

22,852.06

-

300587

天铁股份

2016年12
月28日

2017年1
月5日

未上市

14.11

14.11

1,438

20,290.18

20,290.18

-

002840

华统股份

2016年12
月29日

2017年1
月10日

未上市

6.55

6.55

1,814

11,881.70

11,881.70

-

002838

道恩股份

2016年12
月28日

2017年1
月6日

未上市

15.28

15.28

681

10,405.68

10,405.68

-

603186

华正新材

2016年12
月26日

2017年1
月3日

未上市

5.37

5.37

1,874

10,063.38

10,063.38

-

300586

美联新

2016年12
月26日

2017年1
月4日

未上市

9.30

9.30

1,006

9,355.80

9,355.80

-

300591

万里马

2016年12
月30日

2017年1
月10日

未上市

3.07

3.07

2,397

7,358.79

7,358.79

-

300588

熙菱信息

2016年12
月27日

2017年1
月5日

未上市

4.94

4.94

1,380

6,817.20

6,817.20

-



7.4.5.1.2 受限证券类别:债券










本期末(2016年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。


7.4.5.1.3 受限证券类别:其他










本期末(2016年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。


7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票








金额单位:人民币元

股票
代码

股票
名称

停牌日


停牌
原因

期末

估值单


复牌日


复牌

开盘单


数量(股)

期末

成本总额

期末估值总


备注




002129

中环股


2016年4
月25日

重大事
项停牌

8.27

-

-

164,000

1,375,638.61

1,356,280.00

-

600406

国电南


2016年
12月28


重大事
项停牌

16.63

-

-

3,200

50,467.45

53,216.00

-

600485

信威集


2016年
12月26


重大事
项停牌

14.60

-

-

500

8,377.88

7,300.00

-





7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购










本期末(2016年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。


7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购










本期末(2016年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的
比例(%)

1

权益投资

10,835,991.57

0.07



其中:股票

10,835,991.57

0.07

2

基金投资

14,729,671,845.81

94.72

3

固定收益投资

129,940,000.00

0.84



其中:债券

129,940,000.00

0.84



资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

670,636,341.71

4.31

8

其他各项资产

8,933,045.21

0.06

9

合计

15,550,017,224.30

100.00






8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

10,224.00

0.00

B

采矿业

182,149.52

0.00

C

制造业

6,906,222.98

0.04

D

电力、热力、燃气及水生产和供
应业

197,921.36

0.00

E

建筑业

254,628.09

0.00

F

批发和零售业

106,881.20

0.00

G

交通运输、仓储和邮政业

171,849.08

0.00

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务


485,844.36

0.00

J

金融业

2,088,173.25

0.01

K

房地产

257,683.52

0.00

L

租赁和商务服务业

94,738.48

0.00

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

15,745.52

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

5,980.00

0.00

R

文化、体育和娱乐业

42,634.21

0.00

S

综合

15,316.00

0.00



合计

10,835,991.57

0.07





8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值
比例(%)

1

000538

云南白药

41,000

3,122,150.00

0.02

2

002129

中环股份

164,000

1,356,280.00

0.01

3

601318

中国平安

7,576

268,417.68

0.00




4

600996

贵广网络

12,500

234,875.00

0.00

5

000623

吉林敖东

7,000

216,930.00

0.00

6

601166

兴业银行

9,400

151,716.00

0.00

7

600016

民生银行

16,600

150,728.00

0.00

8

600036

招商银行

7,244

127,494.40

0.00

9

603823

百合花

3,762

123,167.88

0.00

10

601328

交通银行

19,200

110,784.00

0.00



注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站
(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净
值比例(%)

1

601318

中国平安

101,786,923.46

0.56

2

600016

民生银行

78,644,617.08

0.43

3

601166

兴业银行

59,407,819.01

0.33

4

600036

招商银行

49,031,052.29

0.27

5

601328

交通银行

40,659,603.20

0.22

6

600519

贵州茅台

37,014,761.34

0.20

7

600030

中信证券

35,947,289.64

0.20

8

600000

浦发银行

34,612,040.82

0.19

9

601288

农业银行

34,258,005.35

0.19

10

600837

海通证券

32,684,999.13

0.18

11

601169

北京银行

30,538,487.83

0.17

12

601668

中国建筑

27,673,198.79

0.15

13

601398

工商银行

27,497,112.94

0.15

14

601766

中国中车

27,083,364.77

0.15

15

600887

伊利股份

26,126,143.95

0.14

16

601601

中国太保

23,608,199.29

0.13

17

000651

格力电器

23,202,643.75

0.13

18

000333

美的集团

22,950,895.88

0.13

19

600900

长江电力

21,554,525.43

0.12

20

601988

中国银行

20,945,964.89

0.12






8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净
值比例(%)

1

601318

中国平安

105,487,904.78

0.58

2

600016

民生银行

72,622,851.91

0.40

3

601166

兴业银行

61,427,130.50

0.34

4

600036

招商银行

52,420,079.57

0.29

5

600519

贵州茅台

44,208,336.14

0.24

6

601328

交通银行

43,285,348.37

0.24

7

600030

中信证券

38,948,424.88

0.21

8

600837

海通证券

36,738,774.93

0.20

9

601288

农业银行

36,059,269.94

0.20

10

600000

浦发银行

34,468,341.49

0.19

11

601169

北京银行

31,569,260.85

0.17

12

601398

工商银行

30,312,104.00

0.17

13

600887

伊利股份

30,105,531.40

0.17

14

000002

万 科A

27,768,532.31

0.15

15

601668

中国建筑

26,971,264.88

0.15

16

601766

中国中车

26,120,863.32

0.14

17

601601

中国太保

24,948,118.20

0.14

18

600900

长江电力

24,191,027.21

0.13

19

000333

美的集团

22,688,939.26

0.12

20

600104

上汽集团

21,416,160.62

0.12





8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额






单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

2,421,897,595.87

卖出股票收入(成交)总额

2,540,031,351.86



注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

-

-




2

央行票据

-

-

3

金融债券

129,940,000.00

0.84



其中:政策性金融债

129,940,000.00

0.84

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

129,940,000.00

0.84





8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值
比例(%)

1

160401

16农发01

700,000

70,000,000.00

0.45

2

160209

16国开09

600,000

59,940,000.00

0.39



注:报告期末,本基金仅持有上述2支债券。


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。


8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。


8.10 期末投资目标基金明细

金额单位:人民币元

序号

基金名称

基金类型

运作方式

管理人

公允价值

占基金资产
净值比例
(%)

1

嘉实沪深
300ETF

股票型

交易型开
放式

嘉实基金
管理有限
公司

14,729,671,845.81

94.79






8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细






代码

名称

持仓量(买/
卖)

合约市值
(元)

公允价值变
动(元)

风险说明













公允价值变动总额合计(元)

-

股指期货投资本期收益(元)

23,825,280.00

股指期货投资本期公允价值变动(元)

-





8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策






本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股、备选成份股和目标ETF。本基金投资股
指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地
进行流动性管理,实现跟踪标的指数的投资目标。


本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。


8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。


8.13 投资组合报告附注

8.13.1






报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


8.13.2






本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


8.13.3 期末其他各项资产构成






单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

1,291,751.15

2

应收证券清算款

239,501.90

3

应收股利

-

4

应收利息

2,966,864.23

5

应收申购款

3,128,404.43

6

其他应收款

1,306,523.50




7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,933,045.21





8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细






报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明






金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允
价值

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

002129

中环股份

1,356,280.00

0.01

重大事项停牌





§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数
(户)

户均持有的
基金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份
额比例

持有份额

占总份
额比例

631,733

26,073.86

5,174,327,630.76

31.41%

11,297,390,491.30

68.59%





9.2 期末上市基金前十名持有人

序号

持有人名称

持有份额(份)

占上市总份额
比例

1

青岛国信金融控股有限公司

42,807,300.00

6.67%

2

邵阳市精英职业技术学校

19,109,284.00

2.98%

3

工银安盛人寿保险有限公司

9,691,189.00

1.51%

4

文竹

8,180,601.00

1.27%

5

温国伟

5,429,323.00

0.85%

6

阮威震

5,000,010.00

0.78%

7

鲁国尧

3,937,142.00

0.61%

8

高利军

3,900,000.00

0.61%

9

赵玉玲

3,720,000.00

0.58%




10

潘洁雅

3,389,889.00

0.53%



注:上述基金持有人份额均为场内基金份额。


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目

持有份额总数(份)

占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金

4,352,478.23

0.03%





9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目

持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金

50~100

本基金基金经理持有本开放式基金

0







§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2005年8月29日)基金份额总额

867,126,900.07

本报告期期初基金份额总额

17,601,221,977.94

本报告期基金总申购份额

3,280,252,978.94

减:本报告期基金总赎回份额

4,409,756,834.82

本报告期基金拆分变动份额

-

本报告期期末基金份额总额

16,471,718,122.06



注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。




11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

2016年1月5日本基金管理人发布《关于嘉实沪深300指数(LOF)基金经理变更的公告》,
增聘陈正宪先生、何如女士为本基金基金经理,原基金经理杨宇先生不再管理本基金。





2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。


(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2016年12月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。




11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。




11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。




11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)的审计费140,000.00元,该审计机构已连续12年为本基金提供审计服务。




11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。




11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况






金额单位:人民币元

券商名称

交易单元
数量

股票交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票

成交总额的比


佣金

占当期佣金

总量的比例

方正证券股份
有限公司

3

1,725,298,917.74

34.84%

1,207,709.81

34.84%

-

招商证券股份
有限公司

3

1,418,270,636.98

28.64%

992,826.34

28.64%

-

东兴证券股份
有限公司

1

865,105,052.28

17.47%

605,574.04

17.47%

-

中信建投证券
股份有限公司

2

264,239,378.23

5.34%

184,967.63

5.34%

-

东吴证券股份
有限公司

1

196,462,475.70

3.97%

137,523.91

3.97%

-

安信证券股份

3

154,600,292.71

3.12%

108,220.45

3.12%

-




有限公司

兴业证券股份
有限公司

3

152,956,779.38

3.09%

107,069.88

3.09%

-

国信证券股份
有限公司

1

139,913,644.22

2.83%

97,939.65

2.83%

-

中国银河证券
股份有限公司

2

19,299,401.33

0.39%

13,510.32

0.39%

-

华泰证券股份
有限公司

4

7,897,698.14

0.16%

5,528.50

0.16%

-

广发证券股份
有限公司

5

7,476,131.50

0.15%

5,233.27

0.15%

-

中国中投证券
有限责任公司

2

-

-

-

-

-

中信证券股份
有限公司

4

-

-

-

-

-

中泰证券股份
有限公司

4

-

-

-

-

新增3个

平安证券有限
责任公司

4

-

-

-

-

-

国泰君安证券
股份有限公司

4

-

-

-

-

-

北京高华证券
有限责任公司

1

-

-

-

-

-

渤海证券股份
有限公司

1

-

-

-

-

-

东北证券股份
有限公司

2

-

-

-

-

-

东方证券股份
有限公司

4

-

-

-

-

-

光大证券股份
有限公司

1

-

-

-

-

-

国金证券股份
有限公司

2

-

-

-

-

-

国元证券股份
有限公司

1

-

-

-

-

-

海通证券股份
有限公司

2

-

-

-

-

-

华宝证券有限
责任公司

1

-

-

-

-

-

华福证券有限
责任公司

1

-

-

-

-

-

华西证券有限

1

-

-

-

-

-




责任公司

民生证券股份
有限公司

2

-

-

-

-

-

瑞银证券有限
责任公司

1

-

-

-

-

-

申万宏源集团
股份有限公司

2

-

-

-

-

-

天源证券经纪
有限公司

1

-

-

-

-

-

湘财证券有限
责任公司

1

-

-

-

-

-

新时代证券股
份有限公司

1

-

-

-

-

-

信达证券股份
有限公司

1

-

-

-

-

-

英大证券有限
责任公司

1

-

-

-

-

-

长城证券股份
有限公司

3

-

-

-

-

-

长江证券股份
有限公司

1

-

-

-

-

-

浙商证券股份
有限公司

1

-

-

-

-

-

中国国际金融
股份有限公司

2

-

-

-

-

-

中国民族证券
有限责任公司

1

-

-

-

-

-

中银国际证券
有限责任公司

2

-

-

-

-

-

华创证券有限
责任公司

2

-

-

-

-

-

广州证券股份
有限公司

2

-

-

-

-

-

申万宏源西部
证券有限公司

1

-

-

-

-

-

宏信证券有限
责任公司

2

-

-

-

-

-



注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。


注2:交易单元的选择标准和程序

(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;


(2)公司财务状况良好;

(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。


基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议,并通知基金托管人。


注3:宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。


注4:齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。


注5:新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。


注6:长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。


注7:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。


注8:中信证券(浙江)有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。


注9:东吴证券有限责任公司更名为东吴证券股份有限公司。


注10:浙商证券有限责任公司更名为浙商证券股份有限公司。


注11:报告期内,本基金退租以下交易单元:华融证券股份有限公司退租上海交易单元1个。


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况






金额单位:人民币元

券商名称

债券交易

债券回购交易

基金交易

成交金额

占当期债券

成交总额的
比例

成交金额

占当期债
券回购

成交总额
的比例

成交金额

占当期基


成交总额
的比例

方正证券股份有限公司

-

-

1,131,500,000.00

78.22%

-

-

招商证券股份有限公司

75,654.93

22.97%

-

-

771,470,057.00

100.00%

东兴证券股份有限公司

253,748.80

77.03%

-

-

-

-

安信证券股份有限公司

-

-

215,000,000.00

14.86%

-

-

兴业证券股份有限公司

-

-

100,000,000.00

6.91%

-

-





投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话
400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。





嘉实基金管理有限公司

2017年3月29日


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