[中报]华宝可转债:2012年半年度报告摘要

时间:2012年08月27日 18:03:51 中财网






华宝兴业可转债债券型证券投资基金2012
年半年度报告(摘要)



2012年6月30日





















基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2012年8月27日








§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。


本报告中财务资料未经审计 。


本报告期自2012年01月01日起至06月30日止。



§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称

华宝兴业可转债债券型证券投资基金

基金简称

华宝兴业可转债债券

基金主代码

240018

交易代码

240018

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2011年4月27日

基金管理人

华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

976,996,882.09份

基金合同存续期

不定期





2.2 基金产品说明

投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过对
可转债的投资,力争为基金份额持有人创造稳定的当
期收益和长期回报。


投资策略

本基金采用自上而下的宏观投资策略,通过对国内外
宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,
以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关
法律法规等因素的综合分析,在固定收益类资产和权
益类资产之间进行动态灵活配置。本基金将采用定性
与定量相结合的方法来构建可转债投资组合,重点投
资价值被市场低估、发债公司具有较好发展潜力、基
础股票具有较高上升预期的个券品种。


业绩比较基准

中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收
益率×30%。


风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率
低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。

本基金重点配置可转债,在债券型基金中属于风险水
平相对较高的投资产品。






2.3 基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

华宝兴业基金管理有限公


招商银行股份有限公司




信息披露负责人

姓名

刘月华

张燕

联系电话

021-38505888

0755—83199084

电子邮箱

xxpl@fsfund.com

yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话

400-700-5588、
021-38924558

95555

传真

021-38505777

0755—83195201

注册地址

上海浦东新区世纪大道100
号上海环球金融中心58楼

中国深圳深南大道7088号招商
银行大厦

办公地址

上海浦东新区世纪大道100
号上海环球金融中心58楼

中国深圳深南大道7088号招商
银行大厦

邮政编码

200120

518040

法定代表人

郑安国

傅育宁





2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称

中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址

www.fsfund.com

基金半年度报告备置地点

本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和
基金托管人办公场所。






§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )

本期已实现收益

-15,190,674.24

本期利润

39,023,159.83

加权平均基金份额本期利润

0.0399

本期加权平均净值利润率

4.32%

本期基金份额净值增长率

4.36%

3.1.2 期末数据和指标

报告期末( 2012年6月30日 )

期末可供分配利润

-60,330,156.33

期末可供分配基金份额利润

-0.0618

期末基金资产净值

916,666,725.76

期末基金份额净值

0.9382

3.1.3 累计期末指标

报告期末( 2012年6月30日 )

基金份额累计净值增长率

-6.18%



注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要


低于所列数字。


2、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。




3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值
增长率①

份额净值
增长率标
准差②

业绩比较
基准收益
率③

业绩比较基
准收益率标
准差④

①-③

②-④

过去一个月

-0.34%

0.31%

-1.04%

0.18%

0.70%

0.13%

过去三个月

3.34%

0.29%

1.76%

0.21%

1.58%

0.08%

过去六个月

4.36%

0.38%

2.82%

0.28%

1.54%

0.10%

过去一年

-6.18%

0.51%

-3.84%

0.42%

-2.34%

0.09%

自基金合同
生效日起至


-6.18%

0.47%

-5.33%

0.39%

-0.85%

0.08%



注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
非交易日)。


2、本基金业绩比较基准为:中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注:按照基金合同规定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2011年10月27日,
本基金已达到合同规定的资产配置比例。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2012年6
月30日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基
金、增强收益基金、中证100 基金、上证180ETF、上证180ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟
市场动量优选基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基
金、华宝兴业医药生物、华宝短融50,所管理的开放式证券投资基金资产净值合计
36,429,945,714.42元。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名

职务

任本基金的基金经理(助理)期


证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

华志贵

本基金基金
经理、华宝兴
业增强收益
债券基金基
金经理

2011年4月27


-

8年

硕士。1999年7
月至2000年8月
在上海广电股份
有限公司从事技
术、市场工作,
2004年5月至
2008年7月在上
海东方证券股份
有限公司从事证
券投资工作,2008年8月至
2009年9月在中
欧基金管理有限
公司从事证券投
资工作。2009年
9月加入华宝兴
业基金管理有限
公司先后任高级
分析师,华宝兴




业增强收益债券
型证券投资基金
基金经理助理,
华宝兴业现金宝
货币市场基金基
金经理助理,2010年6月至
2011年11月任华
宝兴业现金宝货
币市场基金基金
经理。2010年6
月至今任华宝兴
业增强收益债券
型证券投资基金
基金经理、2011
年4月兼任华宝
兴业可转债债券
型证券投资基金
基金经理。




注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。


2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的
规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资
风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投
资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价


差;分析结果未发现异常情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。


本报告期内,本基金未发现异常交易行为。




4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年上半年,转债市场先上涨后小幅下跌。银行转债,因为正股表现较弱,转债上涨较少。

石化转债因为正股石化持续下跌,后期表现一直较差。电力转债成为市场亮点,受阶梯电价政策
及煤炭价格调整的利好刺激。小盘转债整体表现平稳,且后期回落幅度较小。


转债基金2012年上半年配置比较均衡,保持30%左右的电力转债仓位,较好地享受了电力转
债的系统性上涨。后期减仓迅速,尤其是对电力转债减仓比较坚决,减仓略早。因为采取大小盘
转债均衡配置的思路,后期小盘转债贡献了较大部分收益。




4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率为4.36%,比较基准收益率为2.82%,基金领先基准1.54%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

因为转债的到期收益率仍处于历史平均略高水平,转债向下的债券价值支撑比较扎实;因此,
转债仍具备配置价值。下半年,货币政策将逐步宽松、积极财政政策是主基调、海外风险会进一
步审美疲劳、政府仍将逐步采取措施提振股市信心等,因此,股市向上的支持因素也是较多的。

新发转债,平安、民生、南山等,提供了更多选择。转债将两极分化。


转债基金仍将以创造最大化绝对收益为目标,力争为投资者创造最大的绝对收益。




4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:


(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金
投资品种进行估值。


(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为
估值提供相关模型。


(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政
策和程序的适用性。


(四)必要时基金经理参与估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末,根据相关法律法规及基金合同的约定,本基金本报告期无应分配但尚未实
施分配的利润。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意


本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、


准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:华宝兴业可转债债券型证券投资基金

报告截止日: 2012年6月30日

单位:人民币元

资 产

附注号

本期末

2012年6月30日

上年度末

2011年12月31日

资 产:







银行存款

6.4.7.1

15,169,125.37

16,780,188.53

结算备付金



2,504,168.06

2,057,379.54

存出保证金



250,000.00

250,000.00

交易性金融资产

6.4.7.2

1,101,590,324.17

947,937,536.00

其中:股票投资



5,316,977.13

-

基金投资



-

-

债券投资



1,096,273,347.04

947,937,536.00

资产支持证券投资



-

-

衍生金融资产

6.4.7.3

-

-

买入返售金融资产

6.4.7.4

-

-

应收证券清算款



19,639,355.83

-

应收利息

6.4.7.5

6,388,349.62

3,915,696.62

应收股利



-

-

应收申购款



1,688.24

14,292.08

递延所得税资产



-

-

其他资产

6.4.7.6

-

-

资产总计



1,145,543,011.29

970,955,092.77

负债和所有者权益

附注号

本期末

2012年6月30日

上年度末

2011年12月31日

负 债:







短期借款



-

-

交易性金融负债



-

-

衍生金融负债

6.4.7.3

-

-

卖出回购金融资产款



225,000,000.00

35,000,000.00

应付证券清算款



1,412,710.62

3,079,704.86

应付赎回款



680,778.67

132,434.90

应付管理人报酬



981,299.10

1,038,765.21

应付托管费



188,711.36

199,762.51

应付销售服务费



-

-

应付交易费用

6.4.7.7

14,732.33

812.48




应交税费



73,517.20

73,517.20

应付利息



107,872.02

10,875.68

应付利润



-

-

递延所得税负债



-

-

其他负债

6.4.7.8

416,664.23

565,652.45

负债合计



228,876,285.53

40,101,525.29

所有者权益:







实收基金

6.4.7.9

976,996,882.09

1,035,455,506.16

未分配利润

6.4.7.10

-60,330,156.33

-104,601,938.68

所有者权益合计



916,666,725.76

930,853,567.48

负债和所有者权益总计



1,145,543,011.29

970,955,092.77



注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.9382元,基金份额总额976,996,882.09份。


6.2 利润表

会计主体:华宝兴业可转债债券型证券投资基金

本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日

单位:人民币元

项 目

附注号

本期

2012年1月1日至
2012年6月30日

上年度可比期间

2011年4月27日至
2011年6月30日

一、收入



47,004,561.39

4,057,938.30

1.利息收入



4,052,944.55

7,783,888.99

其中:存款利息收入

6.4.7.11

292,759.26

562,760.71

债券利息收入



3,709,598.19

723,490.03

资产支持证券利息收入



-

-

买入返售金融资产收入



50,587.10

6,497,638.25

其他利息收入



-

-

2.投资收益(损失以“-”填列)



-11,391,446.69

-1,693,101.46

其中:股票投资收益

6.4.7.12

1,454,684.34

2,200.00

基金投资收益



-

-

债券投资收益

6.4.7.13

-12,846,131.03

-1,695,301.46

资产支持证券投资收益



-

-

衍生工具收益

6.4.7.14

-

-

股利收益

6.4.7.15

-

-

3.公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)

6.4.7.16

54,213,834.07

-2,032,849.23

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)



-

-

5.其他收入(损失以“-”号填列)

6.4.7.17

129,229.46

-

减:二、费用



7,981,401.56

4,056,050.05

1.管理人报酬

6.4.10.2.1

5,847,634.21

3,300,477.76

2.托管费

6.4.10.2.2

1,124,545.02

634,707.24

3.销售服务费

6.4.10.2.3

-

-




4.交易费用

6.4.7.18

64,995.72

14,654.31

5.利息支出



762,133.88

20,024.79

其中:卖出回购金融资产支出



762,133.88

20,024.79

6.其他费用

6.4.7.19

182,092.73

86,185.95

三、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)



39,023,159.83

1,888.25

减:所得税费用



-

-

四、净利润(净亏损以“-”号填
列)



39,023,159.83

1,888.25





6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:华宝兴业可转债债券型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年6月30日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基
金净值)

1,035,455,506.16

-104,601,938.68

930,853,567.48

二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)

-

39,023,159.83

39,023,159.83

三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填
列)

-58,458,624.07

5,248,622.52

-53,210,001.55

其中:1.基金申购款

53,742,177.25

-3,569,633.23

50,172,544.02

2.基金赎回款

-112,200,801.32

8,818,255.75

-103,382,545.57

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)

-

-

-

五、期末所有者权益(基
金净值)

976,996,882.09

-60,330,156.33

916,666,725.76

项目

上年度可比期间

2011年4月27日至2011年6月30日

实收基金

未分配利润

所有者权益合计




一、期初所有者权益(基
金净值)

1,448,383,785.88

-

1,448,383,785.88

二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)

-

1,888.25

1,888.25

三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填
列)

-

-

-

其中:1.基金申购款

-

-

-

2.基金赎回款

-

-

-

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)

-

-

-

五、期末所有者权益(基
金净值)

1,448,383,785.88

1,888.25

1,448,385,674.13





报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______裴长江______ ______黄小薏______ ____张幸骏____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华宝兴业可转债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第130号《关于核准华宝兴业可转债债券型证券投资基金
募集的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华
宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续
期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,448,237,172.31元,业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第148号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,
《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》于2011年4月27日正式生效,基金合同生效
日的基金份额总额为1,448,383,785.88份基金份额,其中认购资金利息折合146,613.57份基金
份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、


债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金所投资的固
定收益类资产包括:国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债(含分离交易可转债)、
短期融资券、资产支持证券、银行存款、债券回购等。本基金投资于上述固定收益类资产的比例
不低于基金资产的80%,其中投资于可转债(含分离交易可转债)的比例不低于固定收益类资产的
80%。本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或
增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易
可转债而产生的权证等。本基金投资于权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,现金或者
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:
中信标普可转债指数收益率×70% +上证国债指数收益率×30%。


本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2012年8月27日批准报出。




6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2012半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年
6月30日的财务状况以及2012半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。


6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。


6.4.6 税项

根据财政部、财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税


有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项
列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。


(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的
个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金
派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得
税,暂不征收企业所得税。


(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。




6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。


6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称

与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”)

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”)

基金托管人、基金代销机构

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”)

基金管理人的股东

领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)

基金管理人的股东

上海宝钢集团有限公司(“宝钢集团”)

基金管理人的最终控制方



注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。




6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年6月

上年度可比期间

2011年4月27日至2011年6月30




30日



当期发生的基金应支付
的管理费

5,847,634.21

3,300,477.76

其中:支付销售机构的客
户维护费

1,170,728.99

647,401.30



注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。


6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年6月
30日

上年度可比期间

2011年4月27日至2011年6月30


当期发生的基金应支付
的托管费

1,124,545.02

634,707.24



注:支付基金托管人 招商银行股份有限公司 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。




6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。


6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目

本期

2012年1月1日至2012年6
月30日

上年度可比期间

2011年4月27日至2011年6月
30日

基金合同生效日( 2011年
4月27日 )持有的基金份


-

-

期初持有的基金份额

450,733.07

-

期间申购/买入总份额

-

-

期间因拆分变动份额

-

-

减:期间赎回/卖出总份额

-

-

期末持有的基金份额

450,733.07

-

期末持有的基金份额

占基金总份额比例

0.05%

-






6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

关联
方名


本期末

2012年6月30日

上年度末

2011年12月31日

持有的

基金份额

持有的基
金份额

占基金总
份额的比


持有的

基金份额

持有的基金
份额

占基金总份
额的比例

宝钢集


200,029,000.00

20.47%

200,029,000.00

19.32%





6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称

本期

2012年1月1日至2012年6月30日

上年度可比期间

2011年4月27日至2011年6月30日

期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入

招商银行

15,169,125.37

268,210.91

105,479,100.17

532,354.65



注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。




6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。


6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。


6.4.9 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。


6.4.10 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流
通日

流通受
限类型

认购

价格

期末估
值单价

数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末估值总


备注

601608

中信
重工

2012年6
月29日

2012年
7月6


新股流
通受限

4.67

4.67

1,138,539

5,316,977.13

5,316,977.13

-






6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌的股票。


6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。


6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额225,000,000.00元,于2012年7月6日先后到期。该类交易要求本基金转入质押
库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。


6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允
价值相差很小。


(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。


第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。


第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。


(ii)各层次金融工具公允价值

于2012年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,057,980,824.17元,属于第二层级的余额为43,609,500.00元,无属于第三层级的余额(2011
年12月31日:第一层级947,937,536.00元,无属于第二层级和第三层级的余额)。


(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易


不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察
输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。


(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。


(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例
(%)

1

权益投资

5,316,977.13

0.46



其中:股票

5,316,977.13

0.46

2

固定收益投资

1,096,273,347.04

95.70



其中:债券

1,096,273,347.04

95.70



资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

17,673,293.43

1.54

6

其他各项资产

26,279,393.69

2.29

7

合计

1,145,543,011.29

100.00





7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

5,316,977.13

0.58

C0

食品、饮料

-

-

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-




C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

-

-

C7

机械、设备、仪表

5,316,977.13

0.58

C8

医药、生物制品

-

-

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

-

-

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-



合计

5,316,977.13

0.58





7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明


金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值
比例(%)

1

601608

中信重工

1,138,539

5,316,977.13

0.58





7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值
比例(%)

1

300328

宜安科技

12,800,000.00

1.38

2

601608

中信重工

5,316,977.13

0.57

3

601965

中国汽研

2,515,817.40

0.27

4

603128

华贸物流

233,166.60

0.03




注:买入金额不包括相关交易费用。


7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值
比例(%)

1

300328

宜安科技

14,430,457.16

1.55

2

601965

中国汽研

2,302,233.78

0.25

3

603128

华贸物流

270,977.40

0.03



注:卖出金额不包括相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

20,865,961.13

卖出股票收入(成交)总额

17,003,668.34



注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)

1

国家债券

133,941,924.80

14.61

2

央行票据

43,609,500.00

4.76

3

金融债券

-

-



其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

29,161,303.96

3.18

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

889,560,618.28

97.04

8

其他

-

-

9

合计

1,096,273,347.04

119.59





7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明


金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值




比例(%)

1

113002

工行转债

1,830,200

199,473,498.00

21.76

2

010107

21国债⑺

1,205,880

128,980,924.80

14.07

3

110015

石化转债

1,276,800

127,565,088.00

13.92

4

110016

川投转债

1,076,460

111,779,606.40

12.19

5

113003

重工转债

1,068,370

111,537,828.00

12.17





7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明


本基金本报告期末未持有权证。


7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。


7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


7.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

250,000.00

2

应收证券清算款

19,639,355.83

3

应收股利

-

4

应收利息

6,388,349.62

5

应收申购款

1,688.24

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

26,279,393.69






7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

公允价值

占基金资产净值
比例(%)

1

113002

工行转债

199,473,498.00

21.76

2

110015

石化转债

127,565,088.00

13.92

3

110016

川投转债

111,779,606.40

12.19

4

113001

中行转债

107,092,281.60

11.68

5

110011

歌华转债

45,577,489.60

4.97

6

129031

巨轮转2

32,275,892.22

3.52

7

125089

深机转债

26,874,865.72

2.93

8

110013

国投转债

22,250,667.60

2.43

9

125731

美丰转债

21,949,249.42

2.39

10

110017

中海转债

18,311,482.80

2.00

11

125887

中鼎转债

16,276,353.62

1.78

12

110012

海运转债

15,087,731.40

1.65

13

110007

博汇转债

9,795,828.00

1.07

14

110018

国电转债

9,148,309.80

1.00

15

110003

新钢转债

1,496,776.10

0.16





7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允
价值

占基金资产净值比
例(%)

流通受限情况说明

1

601608

中信重工

5,316,977.13

0.58

新股锁定





§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数
(户)

户均持有的
基金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有份额

占总份
额比例

持有份额

占总份
额比例

3,746

260,810.70

614,684,780.60

62.92%

362,312,101.49

37.08%






8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目

持有份额总数(份)

占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人
员持有本基金

440,610.25

0.0451%



注:(一)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间:

0至10万份(含)

(二)该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间:

10万份至50万份(含)

附:数量区间为0、0至10万份(含)、10万份至50万份(含)、50万份至100万份(含)、100
万份以上。


§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2011年4月27日)基金份额总额

1,448,383,785.88

本报告期期初基金份额总额

1,035,455,506.16

本报告期基金总申购份额

53,742,177.25

减:本报告期基金总赎回份额

112,200,801.32

本报告期基金拆分变动份额

-

本报告期期末基金份额总额

976,996,882.09



注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。




10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。




10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变

本基金的投资策略在报告期内未发生变更。




10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同
生效之日起至本报告期末。




10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。






10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称



交易单元
数量

股票交易

应支付该券商的佣金





备注

成交金额

占当期股票

成交总额的比


佣金

占当期佣金

总量的比例

中信证券

1

14,430,457.16

84.87%

12,229.77

84.52%

-

申银万国

1

2,573,211.18

15.13%

2,240.06

15.48%

-



注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财
务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中
国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要
求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,
能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适
当的地域分散化。


(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。


2、本基金本报告期券商交易单元无变更情况。



10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易

债券回购交易

权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的比


成交金额

占当期债
券回购

成交总额
的比例

成交金额

占当期权证

成交总额的
比例

中信证券

75,195,881.45

2.99%

-

-

-

-

申银万国

2,439,978,536.13

97.01%

2,860,500,000.00

100.00%

-

-









华宝兴业基金管理有限公司

2012年8月27日


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