[中报]创业板50ETF华泰柏瑞 (159383): 华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告
原标题:创业板50ETF华泰柏瑞 : 华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 投资基金 2026年中期报告 2026年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2026年8月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2026年1月1日起至2026年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介......................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................52.4信息披露方式................................................................62.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现....................................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................6§4管理人报告....................................................................74.1基金管理人及基金经理情况....................................................74.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................104.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................114.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................124.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12§5托管人报告...................................................................125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....125.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................126.1资产负债表.................................................................126.2利润表.....................................................................146.3净资产变动表...............................................................156.4报表附注...................................................................17§7投资组合报告.................................................................377.1期末基金资产组合情况.......................................................377.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................377.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................397.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................407.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................427.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........427.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........427.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............427.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................427.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................427.12投资组合报告附注..........................................................42§8基金份额持有人信息...........................................................438.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................438.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................448.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................44§9开放式基金份额变动...........................................................44§10重大事件揭示................................................................4410.1基金份额持有人大会决议....................................................4410.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................4410.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................4510.4基金投资策略的改变........................................................4510.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................4510.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况............................4510.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况....................4610.8其他重大事件..............................................................47§11影响投资者决策的其他重要信息................................................4811.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................4811.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................48§12备查文件目录................................................................4912.1备查文件目录..............................................................4912.2存放地点..................................................................4912.3查阅方式..................................................................49§2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、Heron View Partners LLC和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。截至2026年6月30日，公司旗下管理201只基金，其中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII基金、基金中基金等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及本基金的基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次，是指数或量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2026年上半年，创业板50指数先经历震荡整固，随后逐步走强，累计上涨37.01%。年初，光通信等AI算力方向表现较为活跃，对指数形成一定支撑，新能源板块则相对偏弱；3月市场风险偏好回落，前期强势方向出现调整，指数波动有所加大。二季度成长风格回归，人工智能、半导体、新能源、高端制造及医药等方向轮动活跃，带动指数震荡上行。随着一季报披露落地，市场对成长资产的关注逐步由产业预期延伸至订单和盈利，成份股之间因景气阶段和业绩可预见程度不同而出现较为明显的分化。总体看，指数在上半年科技成长行情中体现出较强弹性，市场关注度也持续提升。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为2.1662元，本报告期基金份额净值增长率为36.76%，业绩比较基准收益率为37.01%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，算力建设、芯片自主化、新能源景气修复情况以及创新药和高端制造等方向仍值得关注。经历上半年上涨后，部分成长板块估值和交易热度有所抬升，近期波动也有所加大。 后续市场或更加重视产业趋势能否转化为订单、收入和利润，光通信、芯片及设备等前期活跃方向或将进入进一步验证阶段。同时，新能源、医药等板块中基本面改善较为明确的细分领域，也可能在风格轮动中获得关注。创业板50指数长期成长属性依然突出，但需关注核心成份股业绩预期变化、权重集中及高估值方向的回撤风险。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2026年6月30日 单位：人民币元
2、本基金合同生效日为2025年2月5日，2025年度实际报告期间为2025年2月5日至2025年12月31日。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日 单位：人民币元
6.3净资产变动表 会计主体：华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日 单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]1864号《关于准予华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币236,078,000.00元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明（2025）验字第70025451_B02号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2025年2月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为236,092,486.00份基金份额，其中认购资金利息折合14,486.00份基金份额。本基金的基金管理经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2025]114号文审核同意，本基金236,092,486.00份基金份额于2025年2月14日在深交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于基金非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。本基金的业绩比较基准为创业板50指数收益率。（未完）  |