创业板人工智能ETF国泰 (159388): 国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号）
原标题:创业板人工智能ETF国泰 : 国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） 证券投资基金更新招募说明书 （2025年第一号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中泰证券股份有限公司 目 录 重要提示............................................................................................................................................1 第一部分 绪言................................................................................................................................4 第二部分 释义................................................................................................................................5 第三部分 基金管理人..................................................................................................................10 第四部分 基金托管人..................................................................................................................20 第五部分 相关服务机构..............................................................................................................23 第六部分 基金的募集..................................................................................................................24 第七部分 基金合同的生效..........................................................................................................33 第八部分 基金份额折算与变更登记..........................................................................................34 第九部分 基金份额的上市交易..................................................................................................35 第十部分 基金份额的申购与赎回..............................................................................................37 第十一部分 基金的投资..............................................................................................................49 第十二部分 基金的业绩..............................................................................................................61 第十三部分 基金的财产..............................................................................................................62 第十四部分 基金资产估值..........................................................................................................63 第十五部分 基金的收益与分配..................................................................................................70 第十六部分 基金费用与税收......................................................................................................71 第十七部分 基金的会计与审计..................................................................................................73 第十八部分 基金的信息披露......................................................................................................74 第十九部分 风险揭示..................................................................................................................82 第二十部分 基金的终止与清算..................................................................................................92 第二十一部分 基金合同内容摘要..............................................................................................94 第二十二部分 托管协议内容摘要............................................................................................111 第二十三部分 对基金份额持有人的服务................................................................................131 第二十四部分 其他应披露事项................................................................................................132 第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式........................................................................133 第二十六部分 备查文件............................................................................................................134 重要提示 1、本基金经中国证券监督管理委员会2024年12月17日证监许可【2024】1866号文注册募集。本基金的基金合同生效日为2025年3月26日。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金标的指数为创业板人工智能指数。 （1）选样空间 在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有A股： ①非ST、*ST股票； ②上市时间超过6个月； ③公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； ④公司最近一年经营无异常、无重大亏损； ⑤考察期内股价无异常波动； ⑥公司业务涉及存算和网络设备、数据和软件服务、场景应用等人工智能相关领域。 （2）选样方法 首先，计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额；其次，剔除最近半年A股日均成交金额排名后10%的股票；然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序，选取前50名股票作为指数样本股。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：www.cnindex.com.cn。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、成份股停牌的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置风险、操作或技术风险、套利风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、投资国债期货的风险、投资股票期权的风险、投资存托凭证的风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。 本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。 本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。 本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 本基金可投资股票期权，主要面临的风险包括市场风险、流动性风险、杠杆风险、信用风险和操作风险等。 本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。 本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保能力及限制交易风险、强制平仓风险等。 本基金可参与转融通证券出借业务，将面临流动性风险、信用风险、市场风险等风险。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业板人工智能指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更新。本招募说明书所载投资组合报告为2025年3季度报告，净值表现数据截止日为2025年6月30日，主要人员情况截止日为2025年11月20日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2025年8月31日。（本报告中财务数据未经审计） 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规以及《国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人：指中泰证券股份有限公司 4、基金合同：指《国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、交易型开放式证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF” 19、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，采用开放式运作方式的基金 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 27、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券公司 30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 31、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定及其不时修订43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以基金合同规定的对价申请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、标的指数：指深圳证券信息有限公司编制并发布的创业板人工智能指数及其未来可能发生的变更 52、完全复制法：指一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份股，并且按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算 55、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结56、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为 59、元：指人民币元 60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 61、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准日 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 67、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 68、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 成立时间：1998年3月5日 法定代表人：周向勇 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：（021）31089000，400-888-8688 股权结构：
1、董事会成员 周向勇，董事长，硕士研究生，29年金融从业经历。曾任职于中国建设银行总行、中国建银投资有限责任公司。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，历任公司总经理助理、副总经理、总经理等，现任公司党委书记、董事长。 王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高级会计师，中国非执业注册会计师。1996年9月至2004年7月任职于财政部财政监督司、财政部监督检查局。 2004年8月至2011年6月任职于财政部国务院农村税费改革工作小组办公室（国务院农村综合改革工作小组办公室）。历任财政部监督检查局检查一处副处长，财政部国务院农村税费改革工作小组办公室（国务院农村综合改革工作小组办公室）一处处长。2011年7月至2021年6月任职于海南省财政厅，历任海南省财政厅总会计师、副厅长、财政厅党组书记、财政厅厅长。2021年7月至2023年4月任职于海南省社会科学界联合会（海南省社会科学院），历任海南省社会科学界联合会党组书记、主席兼海南省社会科学院院长。2023年4月起任中央汇金投资有限责任公司派往中国建投董事。2023年11月起任中建投租赁股份有限公司董事。2023年9月起任公司董事。 SantoBorsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANKOFITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITYOFBOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCEUNICREDITOITALIANOGROUP–SOFIPASpA任金融 分析师；1999-2004年在LEHMANBROTHERSINTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICKCAPITALLLP合伙人；2005-2006年在CREDITSUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITALSGRSpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALIINVESTMENTSEUROPE权益部总监。2013年6月-2019年3月任GENERALIINVESTMENTSEUROPE和 GENERALI INSURANCEASSETMANAGEMENT总经理。2019年4月-2023年12月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &InstitutionalRelations主管和GENERALIINSURANCEASSETMANAGEMENT董事长。2024年1月1日起任GENERALIINVESTMENTSHOLDINGS.p.A.董 事长和GENERALIASSETMANAGEMENTS.p.A.SGR(GENAM)副董事长。 2013年11月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（CharteredInsurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。 丁琪，董事，硕士，高级政工师。1994年7月至1995年8月，在西北电力集团物资总公司任财务科职员。1995年8月至2000年5月，在西北电力集团财务有限公司任财务部干事。2000年6月至2005年8月，在国电西北公司财务部任成本电价处干事、资金运营处副处长。2005年8月至2012年10月，在中国电力财务有限公司西北分公司任副总经理（主持工作）、总经理、党组副书记。 2012年10月至2014年11月，在中国电力财务有限公司华中分公司任总经理、党组副书记。2014年11月至2024年7月，在中国电力财务有限公司任副总经理、党委委员。2019年4月至2020年12月曾任公司董事。2024年7月至今，在国网英大国际控股集团有限公司担任副总经理、党委委员兼国家电网金融审计中心主任。2025年4月起任公司董事。 李昇，董事，硕士研究生，29年金融从业经历。曾任职于中国建设银行总行、中国建银投资有限责任公司。2024年7月加入国泰基金管理有限公司，现任公司党委副书记、总经理、董事、代任督察长。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年8月至2018年1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012年3月至2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在CEC工作期间，至2016年11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月至2021年6月任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020年8月起任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。 杨金强，独立董事，博士研究生，教授。2011年7月至今，历任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、教授、博导、系主任、副院长（主持工作）。 2024年12月起任公司独立董事。 封晓骏，独立董事，大学本科，高级律师。1992年1月至1996年12月在江苏省泰兴市外经委工作，1997年1月至1999年12月在江苏省泰兴市（工业）外贸公司工作，后任副总经理。2000年1月至2006年3月任江苏江豪律师事务所律师。2006年10月至今任上海市海华永泰律师事务所专职律师、高级合伙人。 2011年1月至今任上海浦东新区政协委员，2017年4月至今任浦东新区政协常委、政协科技委兼职副主任，2016年8月至今任九三学社浦东区委副主委，2022年10月至今任浦东新区区委、区政府、中国（上海）自贸区管委会法律顾问，2022年6月至今任浦东新区人民法院监督员，2012年4月至2017年4月任上海市立法研究所客座研究员，2017年10月至今任华东政法大学特聘教授，2017年12月至今任上海仲裁委员会仲裁员，2021年8月至今任上海国际经济贸易仲裁委仲裁员，2017年3月至2018年3月挂职上海奉贤区经委、商务委副主任，2019年1月至今任上海市江苏商会执行会长、香港中华工商总会副主席，2022年3月至今任江苏省泰州市委市政府法律顾问、苏州市相城区人民政府法律顾问、江苏省人民政府驻沪办法律顾问。2025年6月起任公司独立董事。 徐晓东，独立董事，博士研究生，教授。1994年5月至1999年8月，任华南师范大学经济系讲师。2003年8月至2007年4月，任中国人民大学商学院讲师。2004年8月至2006年8月，任香港理工大学会计与金融学院博士后。2007年5月至今，历任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授、教授、博导，其中2011年12月至2012年12月在美国哥伦比亚大学商学院任国家公派访问学者。 2025年11月起任公司独立董事。 钟炳贵，职工董事，大学本科。曾任职于太平洋产险、平安养老险等公司。 2011年11月加入国泰基金管理有限公司，现任党委组织部部长、人力资源部总监。2025年11月起任公司职工董事。 2、高级管理人员 李昇，总经理，简历同上。 张玮，硕士研究生，25年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、银河基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、敦和资产管理有限公司。2019年2月再次加入国泰基金管理有限公司，历任公司总经理助理，现任公司党委委员、副总经理。 封雪梅，硕士研究生，27年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司，现任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，24年金融从业经历。曾任职于新晨信息技术有限责任公司。2001年3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、运营管理部总监、公司总经理助理等，现任公司首席信息官。 3、本基金基金经理 麻绎文，硕士研究生，5年证券基金从业经历。2020年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年8月起兼任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年9月起兼任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年10月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年11月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年4月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金和国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年9月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年12月起兼任国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年2月起兼任国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金和国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年4月起兼任国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年5月起兼任国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年7月起兼任国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年9月起兼任国泰上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 4、投资决策委员会 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员：李昇，简历同上 执行委员：张玮，简历同上 委员： 梁杏，总经理助理、量化投资部总监 胡松，养老金及专户投资部总监 索峰，绝对收益投资部总监 何伟，养老金及专户投资三部负责人 叶烽，养老金及专户投资五部负责人 曾辉，FOF投资部副总监 朱丹，国际业务部副总监 5、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 1、内部控制制度概述 为保证内部控制的系统性和有效性，公司制定了合理、完备、有效、可执行的规章制度体系并结合业务发展、法律法规及监管环境变化，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化，不断增强和优化公司制度的完备性、有效性和适时性。 2、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作合法合规，形成守法经营、规范运作的经营理念；（2）防范和化解风险，提高经营管理效益，确保公司经营的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司持续、稳定、健康发展； （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的真实、准确、完整、及时；（4）维护公司良好的品牌形象。 3、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制应覆盖公司的各项业务、所有部门和岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等所有业务过程和业务环节。 （2）有效性原则。建立科学、合理、有效的内部控制制度，公司全体员工必须竭力维护内部控制制度的有效执行。 （3）相互独立和制约原则。公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约。内部控制的检查评价部门必须独立于各业务执行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作必须分离。 （4）适应性原则。公司内部控制应根据公司经营业务发展、新产品的开发、金融创新、法律法规以及市场环境的变化等及时调整和完善，以保证内部控制的有效性和适应性。 （5）防火墙原则。公司各个业务部门，特别是研究、投资、执行、清算等部门和岗位必须在物理上和制度上隔离，对重要业务设立防火墙并实行门禁制度。 （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果。 4、内部控制的措施 （1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分发挥独立董事的监督职能，并在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化。公司董事会对内部控制原则进行指导，对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；公司经营管理层对内部控制进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系。 （2）公司依据自身经营特点建立了包括各岗位以目标责任制自控、相关部门和岗位之间相互制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责统一、严密有效的内控防线。 （3）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力。 （4）公司建立科学严密的风险评估体系，从总体上明确风险管理的目标和原则，并对公司面临的内外部风险进行辨识和评估，不断优化风险控制程序和手段。各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行揭示和梳理，有针对性地建立详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权标准和流程，确保授权机制的贯彻执行。 （6）公司建立了完善的内部会计控制，公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算。 （7）公司建立了科学、严格的岗位分离机制，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （8）公司建立重大风险应急处置机制，制订切实有效的应急应变措施，按照预案妥善处理。 （9）公司建立有效的信息交流渠道和沟通机制，明确报告机制路径和业务汇报体系，保证业务信息在既定路径高效、有序、准确、完整传递，实现自下而上的及时报告和自上而下的有效反馈。 （10）公司通过建立完整的研究管理、投资决策和交易管理等制度体系，以实现投资管理业务控制。 （11）公司制定规范的信息披露管理办法，不断优化完善机制流程，确保公开披露信息的真实、准确、完整、及时。 （12）公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进，内控检查评价部门通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 5、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基金托管人概况 名称：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼35层 法定代表人：王洪 成立时间：2001年05月15日 组织形式：股份有限公司 注册资本：692166.325600万人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2015]3037号 联系人：邵东 电话：0531-68889184 中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）成立于2001年5月，是全国大型综合类上市券商（股票代码：600918），在全国28个省市自治区设有45家分公司、近270家营业部，员工9000多人，控股中泰期货、中泰资本、中泰国际、中泰资管、中泰创投、齐鲁股交、万家基金、中泰物业，形成了证券、期货、基金、投资等各项业务齐头并进的发展格局。 中泰证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、股票期权做市等业务。截至2025年6月30日，公司服务财富管理客户超过1030万户，管理客户资产1.41万亿元。公司连续4年股权承销单数保持市场前10位，是全市场投行业务质量、债券业务执业质量同时获得A类评价的8家券商之一。 （二）主要人员情况 截至2025年10月9日，中泰证券托管部根据业务发展需要共设置了五个业务中心（产品管理中心、客户服务中心、托管服务中心、外包服务中心、营销服务中心）、四个业务团队（技术支持团队、内控管理团队、研究发展团队和综合管理团队），部门人员共计96人。其中，主要负责基金托管业务相关环节的是托管服务中心，托管服务中心目前员工26人，设置了估值核算岗、信息披露岗、投资监督岗、账户管理岗、资金交收岗、投资清算岗等岗位，对重要岗位建立了轮岗与备岗机制。 （三）基金托管业务经营情况 中泰证券股份有限公司于2015年12月24日正式获得公募基金托管资格。 中泰证券在获得公募基金托管资格后，稳步有序地开展了基金托管业务，在营业创收的同时也积累了业务经验，不断完善业务流程，为公募基金托管业务的上线夯实业务基础，并顺利开展了多只公募基金托管业务和商业银行理财产品托管业务。现托管产品类型已包括公募基金、银行理财、券商资管、期货资管、基金专户、私募证券投资基金、私募股权投资基金等。 二、基金托管人的内部控制制度 中泰证券托管部严格遵守国家法律法规和监管机构的相关规定，针对基金托管业务建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，努力防范和化解托管业务风险，确保托管业务的稳健运行和受托资产的安全完整，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者的合法权益。中泰证券托管部的组织结构设置遵循职责明确、相互制约的原则。各岗位有明确的职责分工，严格按照制度流程进行业务操作。主要采取以下内部控制措施： 1、建立完善的托管业务制度体系，对托管业务各个方面的业务规范及业务流程进行了明确，确保业务开展有章可循，确保托管业务内部控制的有效性。 2、建立有效的信息隔离控制机制，确保托管业务与证券经纪、证券自营、证券做市、资产管理、投资银行、研究咨询、产品销售、另类投资等可能存在利益冲突业务之间在机构、人员、信息、资金、账户、核算等方面相互独立，隔离业务风险，切实防范利益冲突和利益输送。 3、托管业务核心业务运作区域、综合办公区域之间实行物理隔离，通过录音、录像、门禁等技术手段强化内部控制。 4、对各类突发事件或故障，建立完善有效的应急机制。 5、建立有效的信息沟通渠道和清晰的报告机制。如出现重大违规、异常紧急等特殊事件，严格按照中泰证券重大事项报告机制处理。 6、建立有效的内部稽核监控机制，公司依据法律法规、监管规定、自律规则及公司制度规定，对托管业务内部管理情况进行检查、审核、评价。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资限制等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，按规定报告相关监管机构或自律组织。在基金清算和估值核算服务环节，对基金管理人发送的投资指令、各项费用的提取与开支情况进行监督。 2、监督流程 基金托管人发现基金管理人的投资指令或投资运作违反法律法规、基金合同和托管协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并按规定报告相关监管机构。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及整改期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在上述规定期限内纠正的，基金托管人有权报告相关监管机构。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，并立即通知基金管理人及时改正。如基金管理人拒绝改正的，基金托管人有权报告相关监管机构。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向相关监管机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、申购赎回代理券商 本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规规定，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站上公示。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：赵亦清 电话：010-50938600 传真：010-50938907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心18楼至20楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：丁媛、高妍斐 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场二期25楼 执行事务合伙人：邹俊 联系电话：021-22122888 传真：021-62881889 联系人：王国蓓 经办注册会计师：王国蓓、叶凯韵 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2024】1866号文（《关于准予国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册募集。 二、基金类别、运作方式和存续期限 1、基金类别：股票型证券投资基金 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金的存续期限：不定期 三、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告、基金管理人网站或相关公告。 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公告中列明。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 四、募集场所 投资人应当在基金管理人及其指定的发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告、基金管理人网站或相关公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由于投资人过错而产生的任何损失由投资人自行承担。 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 六、基金份额发售面值、认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。 七、认购开户 1、投资人认购本基金时需具有深圳证券账户，深圳证券账户是指深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“证券投资基金账户”）。 （1）已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。 （2）尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持身份证明文件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或证券投资基金账户；证券投资基金账户只能进行本基金基金份额的网上现金认购、网下现金认购和二级市场交易。 （2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳A股账户。 八、认购费用 认购费用由投资人承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：
九、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告或相关公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。投资人在募集期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但法律法规、监管要求或本基金发售规模控制方案另有规定的除外。 3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购可多次申报，申报提交后不得撤销，一经申报，认购资金即被冻结。 4、清算交收：投资人提交的认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 5、认购金额的计算 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式支付认购佣金。 网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 例：某投资人到某发售代理机构认购10,000份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下： 认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元 认购金额＝1.00×10,000×（1＋0.80%）＝10,080.00元 即投资人需准备10,080.00元资金，方可认购到10,000份本基金基金份额。 假如该笔认购金额产生利息10元，则投资者可得10,010份本基金基金份额。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。 十、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告或相关公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为1,000份或其整数倍。投资人在募集期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但法律法规、监管要求或本基金发售规模控制方案另有规定的除外。 3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 4、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，根据登记机构相关规定进行有效认购款项的清算交收。 5、认购金额的计算 （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算如下： 1）若适用比例费率，计算公式如下： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 2）若适用固定费用，计算公式如下： 认购费用＝固定费用 认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用 总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式支付认购费用。 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人到基金管理人直销柜台认购100,000份基金份额，认购费率为0.80%。假定认购金额产生的利息为10.82元，则需准备的资金金额计算如下：认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元 认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00元 总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010份 即投资人若通过基金管理人直销柜台认购本基金100,000份，需准备 100,800.00元资金，假定该笔认购金额产生利息10.82元，则投资人可得到100,010份本基金基金份额。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。 十一、网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告或相关公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。用以认购的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告或相关公告）。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，但法律法规、监管要求或本基金发售规模控制方案另有规定的除外。 3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，备足认购股 票，办理认购手续。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购开始日前3个月 个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制， 并在网下股票认购开始日前公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常，或认购 申报数量异常的个股，或长期停牌、流通（减持）受限或存在其他异常情况的个 股，或其他基金管理人认为应当拒绝的情形，基金管理人可不经公告，全部或部 分拒绝该股票的认购申报。 （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本 基金。 5、清算交收：T日日终（T日为本基金募集期最后一日），基金管理人初步 确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认 数据，将投资人申请认购的股票过户至本基金证券认购专户。以基金份额方式支 付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方 式支付的认购佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的 基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资 者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的有效认购申请股票数据，按照 交易所和登记机构的规则和流程，最终将投资人申请认购的股票过户到本基金在 深圳开立的证券账户。 6、认购份额的计算公式 投资人的认购份额＝其中， （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只数。如投资人仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： 1）除息：调整后的价格＝网下股票认购期最后一日的均价－每股现金股利或股息 2）送股：调整后的价格＝网下股票认购期最后一日的均价/（1＋每股送股比例） 3）配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例） 4）送股且配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） 5）除息且送股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例） 6）除息且配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） 7）除息、送股且配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中： 1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例确认。对于基金管理人未确认的认购股票，登记机构将不办理股票的过户业务。 2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。 7、认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。 （1）投资者选择以现金方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购份额=认购份额 （2）投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额发售面值 8、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务；对于认购期间分红派息等权益变动的处理以登记机构业务规则为准。 十二、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。投资人以股票认购的，认购股票由相关机构予以冻结，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归属依据相关规则办理。 十三、募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结和过户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金基金合同于2025年3月26日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响），无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施基金份额折算时，可对全部基金份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的基金份额进行折算。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》向深圳证券交易所申请基金份额上市：1、基金场内资产净值不少于2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于1000人； 3、法律法规及深圳证券交易所规定的其他条件。 根据有关规定，本基金基金合同生效后，具备上市条件，于2025年4月7日起在深圳证券交易所上市交易（二级市场交易代码：159388）。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易须遵照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，以及《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。 三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。 若本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金可在履行适当程序后由交易型开放式指数基金变更为跟踪同一标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会审议，届时基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则，基金变更的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，经履行相关程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值的计算公式如下： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额 2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理人在基金管理人网站或相关公告列示，基金管理人可依据实际情况调整申购赎回代理券商。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2025年4月7日起开始办理日常申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其不时更新，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用深圳证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收，在T+2日内办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与组合证券交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收，在T+2日内办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发生不能正常履约的情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 如果相关证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变更，则按最新规则办理，并在招募说明书或相关公告中进行更新。 4、基金管理人、深圳证券交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，具体请参考届时发布的相关公告或申购赎回清单。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，调整最小申购、赎回单位。 2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的对价和费用 1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。 4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 5、未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值及其他相关内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的，则按照新的规则执行。 2、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 “现金替代溢价比例”也称“申购现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入小于或等于被替代证券数量的任意数量被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能为T+2日内的任意成交价。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后2个工作日（若在特例情况下，则为T日起第22个交易日）内， 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关机构，完成相关款项的 清算交收。如遇特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定 投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比 例。现金替代比例的计算公式为：如果深圳证券交易所现金替代比例计算方式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的现金替代比例为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要设置必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金差额。其计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后T日开盘参考价相乘之和）其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为基金最小申购赎回单位调整生效日，则T日预估现金部分的计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之和） T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在基金份额持有人赎回时，如现金差额为正数，则基金份额持有人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息：
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