人保中证同业存单AAA指数7天持有 (023279): 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
原标题:人保中证同业存单AAA指数7天持有 : 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 人保中证同业存单 AAA指数 7天持有期证 券投资基金 招募说明书 基金管理人：中国人保资产管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 【重要提示】 人保中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2024年 12月 27日经中国证监会证监许可[2024] 1944号文准予募集注册。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因证券市场波动引发的市场风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金投资过程中产生的操作风险、合规风险、管理风险、本基金特有风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。 利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。 本基金为指数基金，可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险，具体见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动性影响。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 本基金以中证同业存单 AAA指数成份券及备选成份券为主要投资对象。 （1）样本空间 中证同业存单 AAA指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为 AAA、发行期限 1年及以下的同业存单组成。指数采用派许加权综合价格指数方法计算，以反映信用评级为 AAA的同业存单的整体表现。 （2）选样方法 中证同业存单 AAA指数样本由满足以下条件的同业存单构成： （1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币； （2）发行期限：1年及以下； （3）主体评级：AAA； （4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址 http://www.csindex.com.cn 本基金预期风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金 主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1个月内不能赎回的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成新基金业绩表现的保证。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“第十六部分侧袋机制”的相关内容。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 目录 第一部分 绪言 .............................................................. 1 第二部分 释义 .............................................................. 2 第三部分 基金管理人 ........................................................ 8 第四部分 基金托管人 ....................................................... 20 第五部分 相关服务机构 ..................................................... 23 第六部分 基金的募集 ....................................................... 25 第七部分 基金合同的生效 ................................................... 29 第八部分 基金份额的申购、赎回 ............................................. 30 第九部分 基金的投资 ....................................................... 41 第十部分 基金的财产 ....................................................... 48 第十一部分 基金资产的估值 ................................................. 49 第十二部分 基金的收益与分配 ............................................... 55 第十三部分 基金的费用与税收 ............................................... 57 第十四部分 基金的会计与审计 ............................................... 60 第十五部分 基金的信息披露 ................................................. 61 第十六部分 侧袋机制 ....................................................... 68 第十七部分 风险揭示 ....................................................... 71 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................ 77 第十八部分 基金合同的内容摘要 ............................................. 79 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ......................................... 104 第二十部分 对基金份额持有人的服务 ......................................... 139 第二十一部分 其他应披露事项 .............................................. 141 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ..................................... 142 第二十三部分 备查文件 .................................................... 143 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关规定及《人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指人保中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2、基金管理人：指中国人保资产管理有限公司 3、基金托管人：指中国邮政储蓄银行股份有限公司 4、基金合同：指《人保中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《人保中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《人保中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《人保中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《人保中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会发布实施的《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 18日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、非交易过户及定期定额投资等业务 26、销售机构：指中国人保资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构：指办理登记业务的机构。包括中国人保资产管理有限公司或接受中国人保资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、最短持有期：指本基金对每份基金份额设置 7天的最短持有期。在最短持有期到期日（不含当日）前，投资者不能提出赎回或转换转出申请；最短持有期到期日（含当日）起投资者可以申请赎回或转换转出 41、最短持有期起始日：指基金合同生效日（对认购份额而言）、每份基金份额申购确认日（对申购份额而言）或每份基金份额转换转入申请的确认日（对转换转入份额而言） 42、最短持有期到期日：指最短持有期起始日起的第 7日，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日 43、《业务规则》：指《中国人保资产管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 47、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 51、元：指人民币元 52、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 53、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和 55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 60、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 63、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 20层、21层、22层、25层 03、04单元、26层 01、02、07、08单元 法定代表人：黄本尧 设立日期：2003年 7月 16日 批准设立机关及批准设立文号：中国保险监督管理委员会保监机审 [2003]131号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可[2017]107号 组织形式：有限责任公司（非自然人投资控股的法人独资） 注册资本：人民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整 存续期限：不约定期限 联系电话：400-820-7999 本基金管理人中国人保资产管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可[2017]107号文批准获得公开募集证券投资基金管理业务资格。中国人保资产管理有限公司成立于 2003年 7月 16日，是经国务院同意、中国保监会批准，由中国人民保险集团股份有限公司发起设立的境内第一家保险资产管理公司。 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 王廷科先生，公司非执行董事、董事长，董事会战略与投资决策委员会主任委员，经济学博士，高级经济师。曾任职于中国光大银行、中国光大集团，曾任中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团〈香港〉有限公司）副总经理、执行董事，中国出口信用保险公司副董事长、总经理，中国人民保险集团股份有限公司合规负责人、首席风险官、执行董事、副董事长、总裁、党委书记、董事长等职。 才智伟先生，公司非执行董事、副董事长，董事会战略与投资决策委员会、提名薪酬委员会委员，经济学、哲学硕士。曾任职于国家开发银行、戴德梁行公司融资有限公司和中国投资有限责任公司。现任中国人民保险集团股份有限公司党委委员、副总裁，兼任人保投资控股有限公司非执行董事、董事长，人保资本保险资产管理有限公司非执行董事、董事长，中国人民养老保险有限责任公司非执行董事、董事长，华夏银行股份有限公司非执行董事。 索绪权先生，公司独立董事，董事会关联交易控制委员会、风险管理与消费者权益保护委员会主任委员，审计委员会、提名薪酬委员会委员，党校研究生，高级经济师。曾任职于中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行。曾任中国工商银行陕西省分行副处长、处长，中国工商银行总行处长、部门副总经理、信用审批部总经理、信用与投资审批部总经理、授信审批部总经理。 王长华女士，公司独立董事，董事会审计委员会、提名薪酬委员会主任委员，关联交易控制委员会委员。曾任职于中国国际信托投资公司信息中心，曾任中信天津工业发展公司项目开发处项目开发经理，中信兴业信托投资公司财务处主任科员，中信证券有限责任公司投资银行二部部门总经理、白家庄营业部总经理、经纪业务发展管理总部总经理，投资银行委员会董事总经理、投行部总经理、委员会副主任、党委委员，信保（天津）股权投资基金管理有限公司董事，中证寰球融资租赁股份有限公司董事长。 粟芳女士，公司独立董事，董事会风险管理与消费者权益保护委员会主任委员，关联交易控制委员会、审计委员会委员，金融学博士。现任上海财经大学金融学院教授、博士生导师、金融保险研究所所长。曾任香港岭南大学管理学系讲师、香港合作学习中心研究协理，上海财经大学金融学院保险系副主任，上海财经大学国际从业资格教育学院院长，上海财经大学继续教育学院党总支书记等职务。 2、基金管理人监事会成员 潘峰先生，公司外部监事，会计学博士，高级会计师。现任容诚会计师事务所管理合伙人、容诚中国（RSM China）审计业务主管合伙人。曾任安徽会计师事务所部门副主任，安徽华普会计师事务所所长助理，华普天健会计师事务所副主任会计师、管理合伙人。 胡云先生，公司职工监事、公募基金事业部二级资深专家，工学硕士。曾任中国人保资产管理有限公司信息技术部助理总经理、副总经理、信息科技部总经理等职。 3、总裁及其他高级管理人员 黄明先生，公司党委委员、副总裁、临时负责人，经济学博士。曾任广东证券股份有限公司投资银行部三部负责人、证券研究中心总经理；中国人保资产管理有限公司权益投资部基金分析师、首席分析师、副总经理，银行/外汇业务部副总经理、总经理，基金投资部总经理，权益研究投资部总经理；太平养老保险股份有限公司党委委员、助理总经理、投资总监；太平金融稽核服务（深圳）有限公司党委委员、副总经理兼太平资产管理有限公司审计责任人；太平石化金融租赁有限责任公司党委委员、副总经理等职。 贾鸣先生，英国伯明翰大学会计与金融学专业，理学硕士，公募基金事业部总经理。曾任铁道部资金结算中心结算部、稽核部科员，中国人保资产管理（股份）有限公司风险管理与合规部（风险管理部）副总经理（主持工作），风险管理部/法律合规部副总经理（主持工作）、总经理，综合部（办公室）/董事会办公室/工会工作部总经理、党委办公室主任，金融产品事业部总经理等职。 郭乐琦女士，南开大学法学硕士，公募基金事业部督察长。曾任北京中伦律师事务所上海分所律师、平安信托投资有限责任公司中台风控、北京市柳沈律师事务所律师、上海嘉路律师事务所主任律师及合伙人、平安集团投资管理委员会投资管理中心/CIO办公室PE投资管理经理、上海聚潮资产管理有限公司首席风控官、浙商基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 程同朦先生，同济大学金融学硕士。曾在爱建证券、东兴证券、包商银行、邮储银行上海分行、财通证券、方正富邦基金任职，2019年 3月至 2021年 7月任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年 7月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部，2021年 11月 23日起任人保鑫瑞中短债债券型证券投资基金、人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2022年 1月 13日已清盘）基金经理，2021年 11月 23日至 2025年 3月 6日任人保货币投资基金基金经理，2023年 11月 2日起任人保中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2023年 12月 27日起任人保民享利率债债券型证券投资基金基金经理，2024年 1月 5日至 2025年 3月 6日任人保利丰纯债债券型证券投资基金基金经理，2025年 2月 25日起任人保民瑞 30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；2025年 3月 24日起人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 5、基金投资决策委员会委员名单 公募基金投资决策委员会成员姓名及职务如下： 杨坤女士，公募基金投资决策委员会主任委员、公募基金事业部副总经理、基金经理； 王小虎先生，公募基金投资决策委员会副主任委员、公募基金事业部副总经理； 程同朦先生，公募基金投资决策委员会委员、基金经理； 叶忻先生，公募基金投资决策委员会委员、基金经理； 刘石开先生，公募基金投资决策委员会委员、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）将基金用于下列投资或者活动： 1）承销证券； 2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 3）从事承担无限责任的投资； 4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5）向其基金管理人、基金托管人出资； 6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 五、基金管理人的风险控制和内部控制体系 1、风险控制的目标和原则 I、公司公募基金业务风险控制的主要目标是： （1）严格遵守国家有关法律、法规、行业规章以及公司各项规章制度的规定，自觉树立规范运作、稳健经营的经营思想和经营风格； （2）不断提高经营管理水平和风险控制能力，在有效防范风险的前提下，努力实现委托人的利益最大化； （3）建立行之有效的风险控制机制和制度，促使公司的经营战略和经营目标得以实现； （4）保证公司财产与基金财产的安全完整，维护公司股东与投资者的合法权益； （5）维护公司的良好信誉和形象。 II、公募基金业务风险控制工作应严格遵守以下原则： （1）全面性原则 内部风险控制必须覆盖业务的所有相关部门和岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各项业务过程和业务环节。因此，公司倚重各业务部门去实施持续的风险识别、风险评估和风险控制、风险报告、后续跟踪整改等程序。 （2）全员性原则 员工是风险控制的基础及第一人，风险控制必须涵盖全体员工，不断提高员工对风险的识别和防范能力，树立全员风险意识。 公司公募基金业务的风险控制体系包括督察长及公司管理委员会层面和事业部经营管理层面两个层次：公司管理委员会对公募基金的风险控制负最终责任；公募基金事业部下设公募基金风险控制委员会，公募基金风险控制委员会和督察长对事业部经营管理和基金运作过程中的风险进行预防和控制；经营管理层面由公司风险管理部、法律合规部、纪委审计部及各职能部门对经营风险进行预防和控制。 （3）相互制衡原则 公司在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系，强化风险管理部门对各项业务的监察稽核功能。 （4）防火墙原则 公司各项业务，如投资决策和交易、保险资金资产管理业务、年金与养老金业务和公募基金投资业务、受托资产和公司资产应在制度上严格隔离。对因业务需要知悉内幕信息和穿越防火墙的人员，应制定严格的批准、复核程序和监督处罚措施。 （5）适时有效原则 在保证所有风险控制措施切实有效的基础上，公司公募基金内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境和国家法律法规、市场变化等外部、环境的改变及时进行相应的修改和完善。 （6）风险控制与业务发展同等重要原则 风险是公司公募基金业务中客观存在的，如果没有正确的风险管理措施，可能会给公司或投资者带来无法估量的损失。因此，公募基金业务的发展必须建立在内部控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司公募基金业务发展放在同等地位上。 （7）定性与定量相结合原则 建立完备的制度体系和量化指标体系，采用定性分析和定量分析相结合的方法，同时重视数量分析模型和定性分析的应用，使风险控制更具科学性和可操作性。 （8）成本效益原则 内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 2、风险控制措施 为有效防范和控制战略风险，对投资业务主要采取了风险识别、强化研究以及设定市场风险的监控等措施，具体如下： （1）风险识别 风险识别主要包括： ①正确识别金融市场和各种证券投资品种的市场风险成份，为确保市场风险度量的准确性提供科学依据； ②研究市场风险的度量方法，尽量利用风险量化技术来计算市场风险值， 并以风险限额的方式来控制风险； ③风险限额的设定、分配和监控应独立于公募基金业务投资部门，未经公司公募基金投资决策委员会审查批准，不得突破风险限额。 （2）强化研究 通过加强对影响市场整体运行的各方面因素进行跟踪调查和研究，及时做出相关的前瞻性研究报告，为投资决策提供依据，以有效规避和防范市场风险。 主要措施包括： ①通过与公司研究部、外部研究机构合作，对宏观经济走势、政策变化、行业发展、个股情况、投资策略演变以及其它影响市场变化的因素进行分析研究，供投资决策参考； ②公募基金投资决策委员会确定基金的投资目标、投资原则，审定基金的投资策略及资产配置方案，决定投资在不同业务品种之间的配置比例，决定资产在行业和市场之间的分配比例以及融资规模，根据基金产品特点、投资目标的需要，对全部或特定产品的投资管理设定限制性指标，以控制投资运作的市场风险。 （3）市场风险监控管理 公募基金事业部下设合规/风险管理部应利用系统软件平台，采用程序化和规范化的方式．设定市场风险的监控点和警示点，以及时有效对市场风险做出监控和反应。主要措施包括： ①大盘波动度监控 设定大盘走势异常波动的警示和持股仓位警示，以便基金经理和基金投资决策委员会做出投资操作决定。 ②流动性监控 对流动性过小的股票之交易做出限额设定。 包括停损点监控，设定停损警示及临界点强制处理规定，对异常申赎情形进行监控，对于大量赎回可能引发无法之支付款项情形采取对应措施。 ③信用风险监控 每年针对投资对象的财务报表进行信用评议和投资额度调整。 ④操作风险监控 牵头制定、梳理各公募基金业务操作流程，汇总、出具操作风险月报。 3、内部控制体系 I、内控机制和内控制度 （1）内部控制体系由内控机制和内部控制制度两个方面构成。 （2）内部控制机制是指公募基金业务职能部门组织结构及其相互之间的制约关系。合理、健全的内部控制机制是经营活动得以正常开展的重要保证。 （3）内部控制制度指制定的一系列规章制度组成的体系，是整个内控制度存在的基础。内部控制制度的制定依据为国家法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件。分为四个层次： 1）公司章程：公司章程是规范公司的组织与行为、公司与股东之间以及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，是确定公司与其他相关利益主体之间关系的基本规则以及保证这些规则得到具体执行的依据。为便于章程约束对象的职责行使，根据章程进一步制定了公司股东会、董事会和董事会各专门委员会的议事规则。公司章程中有关内部控制的规定是内部控制制度的最高原则，《公司章程》及股东会、董事会和董事会及其下属的专门委员会的议事规则是制定各项制度的基础和前提。 2）内部控制大纲：内部控制大纲是依据公司章程规定的公募基金事业部内部控制原则的细化和展开，是制定各项基本管理制度和部门业务规章的纲要、总揽和指导性文件。 3）基本管理制度：包括投资管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、会计制度、监察稽核制度等。 4）部门规章制度及实施细则：包括公募基金事业部相关部门规章制度及有关的实施细则。 II、内部控制的原则 公募基金事业部内部控制机制和制度的基本原则是： （1）权威性原则：公司颁布实施的各项制度具有高度的权威性，是公司参与公募基金业务的所有员工行为及所有经营活动都必须严格遵循的准则。一方面，任何人不得拥有超越制度约束和违反制度的权力；另一方面，所有业务活动都必须执行相关制度的规定。 （2）全面性原则：内部控制渗透到决策、执行、监督和反馈层次，贯穿了业务流程的所有环节，覆盖了公募基金业务所有职能部门、岗位和风险点，消灭控制盲点的存在。 （3）有效性原则：各项内控制度必须符合法律法规的要求，不得与之相抵触：同时必须建立合理的内控程序，具有较强的可操作性，切实可行。 （4）独立性和相互制约原则：要作到决策、执行、监督体系的独立和分离，公募基金业务投资部门中关键部门、岗位的设置独立和分离，形成权责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 （5）及时性原则：树立“内控优先”的思想。在发生机构调整、新业务开办等情况时，必须首先建章立制，将其纳入内控体系；同时，还应根据法律法规和客观情况的变化及时修订、增补和完善各种内控制度。 （6）防火墙原则：公司公募基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离，基金投资、决策、执行、清算、评估等岗位物理上适当隔离。 （7）成本效益原则：充分发挥员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 4、基金管理人关于内部合规控制的声明 基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 第四部分 基金托管人 (一)基金托管人情况 1.基本情况 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行) 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号A座 法定代表人：郑国雨 成立时间：2007年3月6日 组织形式：股份有限公司 注册资本：991.61亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号 基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕673号 联系人：马强 联系电话：010－68857221 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。 2.主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、产品管理处、风险管理处、运营管理处、运营一处等处室。现有员工93人，全部员工拥有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务经验。 3.托管业务经营情况 2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。 截至2024年12月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共407只。至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产管理计划、信托计划、银行理财产品、保险资金、保险资产管理计划、私募投资基金等多种资产类型的托管产品体系。 (二)基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2.内部控制组织结构 中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。 3.内部控制制度及措施 托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2.监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 20层、21层、22层、25层 03、04单元、26层 01、02、07、08单元 法定代表人：黄本尧 设立日期：2003年 7月 16日 批准设立机关及批准设立文号：中国保险监督管理委员会保监机审 [2003]131号 开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可（2017）107号 组织形式：有限责任公司（非自然人投资控股的法人独资） 注册资本：人民币壹拾贰亿玖仟捌佰万元整 存续期限：不约定期限 联系电话：400-820-7999 传真：021-50765598 联系人：常静怡 网址：http://fund.piccamc.com 2、其他销售机构： 其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并在管理人网站公示。 二、登记机构 名称：中国人保资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198号 20层、21层、22层、25层 03、04单元、26层 01、02、07、08单元 法定代表人：黄本尧 电话：400-820-7999 传真：（010）66169730 联系人：胡晨 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 9、11、12F 负责人：顾功耘 电话：（021）20511570 传真：（021）20511999 经办律师：王学杰、周燕娜 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 负责人：崔巍巍 联系电话：18501239611 传真：010-65547190 联系人：孟祥柱 经办注册会计师：崔巍巍、孟祥柱 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》，基金合同及其他有关规定募集，于2024年12月27日经中国证监会证监许可【2024】1944号文准予注册。除法律法规或中国证监会另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额。 具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准，请投资人就发售和购买事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。 一、基金运作方式和类型 契约型开放式；固定收益类（混合型）证券投资基金 本基金对于每份基金份额设置 7天的最短持有期，对于每份基金份额，最短持有期指自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入申请的确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入申请的确认日起第 7日（即最短持有期到期日）的期间。 在每份基金份额最短持有期到期日（不含当日）前，基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回或转换转出申请；自每份基金份额最短持有期到期日（含当日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。 二、基金的存续期间 不定期 三、募集方式及场所 通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告及基金管理人网站。基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构，并另行公告。 四、募集期限 自基金份额发售之日起最长不得不超过 3个月，具体募集时间详见基金份额发售公告及销售机构相关公告。 五、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。 本基金单一投资者单日认、申购金额不超过 1000万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日认、申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 六、基金的最低募集份额总额和金额 本基金的最低募集份额总额为 2亿份，基金募集金额不少于 2亿元。 本基金可设置首次募集规模上限，超过募集规模上限时基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。 七、基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式 1、基金份额面值：本基金份额初始发售面值为人民币 1.00元。 2、认购费用 本基金不收取认购费用，但对基金份额收取销售服务费，详见基金合同及本招募说明书的相关规定。 3、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。 4、认购份额的计算 基金认购采用金额认购的方式，认购份额的计算方法如下： 认购份额＝（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 100,000.00元认购本基金基金份额，假定该笔认购最后按照 100%比例全部予以确认，并假定募集期产生的利息为 55.00元，则可认购基金份额为： 认购份额＝（100,000.00+55.00）/1.00＝100,055.00份 即：该投资者投资 100,000.00元认购本基金基金份额，假定该笔认购最后按照 100%比例全部予以确认，并假定募集期产生的利息为 55.00元，可得到100,055.00份基金份额。 5、认购份额余额的处理方式 上述计算结果（包括认购份额）均保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 九、投资人对基金份额的认购 1、认购时间安排 投资人可在募集期内前往本基金销售网点办理基金份额认购手续，具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 2、投资人认购应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 3、认购的方式及确认 （1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （2）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。 （3）投资人在 T日规定时间内提交的认购申请，通常应在 T+2日到原认购网点查询认购申请的受理情况。 （4）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。 4、认购的限额 （1）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （2）通过基金管理人网站或其他销售机构首次认购本基金基金份额的，每个基金账户首次单笔认购金额不得低于 1元；追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为 1元。销售机构另有规定的，从其规定。通过基金管理人直销机构首追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为 1元。 （3）基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制（但超过本基金募集规模上限的除外）。 本基金单一投资者单日认购金额不超过 1000万元（公募资产管理产品除外） 。 基金管理人可以调整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见基金份额发售公告或相关公告。 （4）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。 如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 本基金管理人有权根据业务发展需要及有关规定，调整直销机构和基金管理人网站基金认购金额的限制，并及时公告。 十、募集资金的存放 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购、赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购，在最短持有期到期日起（含当日）办理该等最短持有期届满的基金份额赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其最短持有期到期日（含当日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每份基金份额的最短持有期到期日可能不同，投资人应当自行关注其所持有的每份基金份额最短持有期到期日及可办理赎回和转换转出的开始时间。因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，赎回款项顺延至上述情形消失的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。 4、在法律法规和基金合同允许的范围内，本基金登记机构或基金管理人可对上述业务进行调整，并将于调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、申请申购基金的最低金额限制 投资者申购本基金份额时，通过其他销售机构每笔申购金额不得低于 1元，通过基金直销机构每笔申购金额不得低于 1万元，超过最低申购金额的部分不设金额级差；定期定额投资计划、比例配售和红利再投资不受此最低申购金额规定限制；销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于 1元的最低金额限制。 2、申请赎回基金的份额 投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。 本基金的投资者每个交易账户每笔最低赎回份额为 1份，销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于 1份的最低限额规定。 3、在销售机构保留的基金份额数量限制 本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额为 1份，销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于 1份的最低限额规定；本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体见基金管理人相关公告。 5、本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000万元（公募资产管理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 本基金不收取申购费用，但对基金份额收取销售服务费。 2、赎回费用 本基金对每份基金份额设置 7天的最短持有期，在最短持有期到期日之前（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；最短持有期期满后（含最短持有期到期日当日）投资者可以提出赎回或转换转出申请。本基金不收取赎回费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利性影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。 七、申购份额与赎回金额的计算及处理方式 1、基金份额净值的计算 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算 本基金不收取申购费用，申购份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人投资 100,000.00元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0170元。则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000.00/1.0170＝98,328.42份 即：该投资者投资 100,000.00元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0170元，则投资者可得到 98,328.42份基金份额。 3、赎回金额的计算 （1）计算公式 本基金的赎回金额的计算公式为： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 例：假设某投资人在 T日赎回 10,000份基金份额，持有时间为 8天，适用的赎回费率为 0，假设 T日基金份额的基金份额净值为 2.0000元,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回金额=10,000×2.0000=20,000.00（元） 即：投资者赎回本基金基金份额 10,000份，持有时间为 8天，假定赎回当日基金份额的基金份额净值为 2.0000元，则其可得到的赎回金额为 20,000.00元。 （2）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资人单日或单笔申购金额上限的情形时。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 8、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述第 6、7项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受某笔或某些赎回申请将会影响或损害现有基金份额持有人利益的情形时。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的 20%时，基金管理人可以对该单个基金份额持有人持有的赎回申请实施延期办理。如基金管理人对于其超过上一开放日基金总份额20%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，基金管理人可以根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 （4）暂停赎回：连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管机构另有规定的除外。 如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登记机构有权制定和实施相应的业务规则。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将进行公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十八、在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回安排进行补充和调整，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届时无需召开基金份额持有人大会审议，但应根据相关法律法规规定进行信息披露。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金投资于同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的品种，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%，净值增长率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差不超过 2.0%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （一）抽样复制策略 本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指数的成份债券中抽取若干成份券构成用于复制指数跟踪组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础上，进一步减少组合维护及再平衡所需的费用。 1、投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步：划分成份券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 （1）划分成份券层级 本基金根据标的指数成份券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。 （2）筛选目标组合成份券 分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟踪。 （3）逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 2、投资组合的调整策略 （1）定期调整 基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级同业存单与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。 （2）不定期调整 当发生较大的申购赎回、同业存单到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 （二）债券投资策略 本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置策略、相对价值判断等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，继而买入收益率更高的证券以获得收益。 1、收益率曲线策略是在确定组合久期之后，根据收益率曲线的形态特征，进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种的比例。 2、类属配置包括现金、债券回购及其他不同类型固定收益品种之间的配置。 在确定组合久期以及期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 3、相对价值判断 本基金将在相近的证券品种之间选取价值相对低估的证券品种进行投资。 （三）资产支持证券投资策略 本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素，并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和期权定价模型等方法，在严格控制风险的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%； （2）本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限或回售期限在 397天以内（含 397天）； （4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限在 1年以内（含 1年）； （5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起 3个月内调整至符合约定； （6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例限制； （7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； （8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （11）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （13）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（5）、（15）、（16）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 五、标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为：中证同业存单 AAA指数。 本基金业绩比较基准为：中证同业存单 AAA指数*95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）*5%。 中证同业存单 AAA指数由中证指数有限公司发布，样本券由在银行间市场上市的主体评级为 AAA、发行期限 1年及以下的同业存单组成。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 六、风险收益特征 本基金预期风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 （未完）  |